首页编写策略数据平台因子研究我的交易发现策略量化学院知识库免费注册

请教个问题

由svnquant创建，最终由small_q更新于2024-01-12 02:34 被浏览 10 用户

如何构建跨周期数据项，并利用这些数据项构建因子？

平时处理的都是日线数据，但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子，我应该如何构建？

标签

数据处理投资策略回测验证风险管理投资组合优化

评论

平台只提供日线行情数据，周线或者月线数据需要自己通过python 的resample函数转成需要的周期数据。然后例如周线行情构建的因子，周内肯定是相同的，所以做策略时调仓周期可以搞大一些。
每次进行这个计算量非常大，现在的数据源可以持久化这个数据么？然后才能进行跟其他数据的关联或者其他的计算。
可以创建自己的表，然后更新删除都可以，参照样例如下。
相关帮助
https://bigquant.com/codeshare/d74e98f8-2a65-4e6c-aa66-9d3a632d3a61

{link}