使用股票 API 和指数 API 获取历史指数走势，对股票交易意义重大。它能帮助投资者把握市场趋势，辅助进行技术分析以预测股价走势，评估投资组合风险，研究行业轮动规律，进而制定合理的长期投资策略，让投资者在股票交易中做出更明智的决策，实现资产增值。

标普500指数历史走势

从标普500指数历史走势可见，标普500长期趋势都处在上涨趋势。而自2010年至2025年的历史高点，标普500指数指数的上涨幅度更是超过350%，是全球表现最佳的股指之一。

标普500的长期上涨走势也反映出市场对标普500走势的信心，被视为适于长期投资的投资工具。虽然标普500 的长期走势明显处在上涨趋势，然而在

老师您好：两个策略无法回测 ，帮忙看一下，哪里出问题。

https://bigquant.com/codesharev3/eed8f2e7-95f0-43ff-93c0-0c03682f2309

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虽然我不用这个网站了，但是钱也是我写策略辛苦赚的，你不让我提现就算了，现在直接给我搞没了，这算什么事儿

https://bigquant.com/codeshare/0df0cdcf-9f8b-4793-988e-e7168080f619

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像一些复杂的因子合成方法怎么实现呢，有没有相关的算子模块或者代码分享呢

如果没有，烦请添加一下，股息率策略也是一种广泛使用的投资策略。

如题，前期的教程，目前好像失效了

如何构建跨周期数据项，并利用这些数据项构建因子？

平时处理的都是日线数据，但如果需要用日线和上月的月线数据进行一些计算形成一些因子，我应该如何构建？

https://bigquant.com/aistudio/studios/a29733f8-0f37-11ed-93bb-da75731aa77c/?folder=/home/aiuser/work

选出的股不能交易，是写错了吗，这个是策略地址，

https://bigquant.com/experimentshare/d1a0a1335e934cb3afbb4770a53640e0

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可以了，要设置延迟建仓天数

这一问题看起来非常简单，甚至略显傻瓜，资产定价的核心不就是分析影响资产预期收益的因素，而投资更是基于对收益的预期进行选择以获利。但真的仅仅如此吗?

让我们暂且回到大学一年级的微观经济学课堂。玫瑰花的价格在情人节的白天会非常贵，尤其是晚上六七点，但一旦过了晚上 9 点，价格就会暴跌，甚至低于进货成本。OK，我们当然可以说卖花的小男孩可以提前预测到玫瑰花价格的这一时间规律，从而针对性地制定进货量和销售价格策略，比如，在白天卖高价而在晚上 8 点后迅速降价力求在 9 点前卖完，以避免不必要的损失。但事实上，这一价格路径特征跟玫瑰花本身的特征没多大关系，也并非直接由时间决定，而是由时间背后的需求所决

根据官网《如何对AI量化策略进行管理？三步走》（https://bigquant.com/wiki/doc/celve-FeqcyLgLeU），并参考

【模板案例】（https://bigquant.com/community/t/topic/194074）策略组合

在将两个策略合在一起时报错，请问如何解决？

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NameError Traceback (most recent call last) <ipython-input-20-6aeba62465a8> in <module> 1 M3 = M.

https://bigquant.com/experimentshare/20119409c088405dbb7e14dca685958a

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类似范例策略里的

https://bigquant.com/experimentshare/caa75714113347f9a5633ad62b3f71d5

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回测如何设置一次全仓买入一只股票

https://bigquant.com/codeshare/2e46587e-19ae-4b91-8bf7-6cb9e7da3f7b

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具体怎么调用这些因子

麻烦工程师小哥看一下

查了好久，没有找到实盘的指导，大佬们请指导一下。

量化不仅是用于选股，还有针对货币，期货，期权，基金都可以做出不同程度的量化，本文讨论其中选股注意的事项。有需要写量化代码编写的可私信或者评论区留言！

本文将继续对量化选股做一个小白的科普，介绍几种初步的量化选股模型，如有错误之处请于评论指出。

我们一般将基金的投资策略分为股票策略、宏观策略、期货策略、复合策略等，其中每个大类下又可细分为多个子策略。但是所有的大类策略基本都存在量化子策略，如果按投资的方法来分，投资策略又可以笼统地分为主观策略与量化策略。