股票连续上涨后的持续上涨的概率是多少 (副本)

由kenh创建，最终由kenh更新于2022-09-21 07:39 被浏览 99 用户

在BigQuant上做股票数据分析和可视化展示真是太方便了。只需要写两行代码，其他都是搭积木。

在交易中是否我们常常会想一个已经连续涨的股票（比如3天），继续上涨的概率大么？（好吧，这很散户思维，只考虑了一个维度）。除了看连续上涨的股票上涨概率，我们还需要用全市场股票上涨情况做为对比（不然就很业余了）。

构造如下模型
特征输入
- cond = (close_0 / close_1 > 1.01) & (close_1 / close_2 > 1.01) & (close_2 / close_3 > 1.01)：结果为True这三日都在上涨（超过1%），否则为False
- label = where(shift(return_0, -1) > 1.01, 1, 0)：1 表示明天上涨超过1%，0表示明天下跌
用自定义模块计算：主要是使用 pandas groupby g1 = df['label'].groupby(pd.Grouper(freq='M')).apply(lambda x: x.sum() / len(x)) g2 = df['label'][df['cond']].groupby(pd.Grouper(freq='M')).apply(lambda x: x.sum() / len(x))
最后使用绘制DataFrame模块
结果：初步看起来没有必然上涨关系，和市场强弱有关系
改进：
- 可以看更长时间周期
- 考虑不同日期参数等
- 考虑引入其他维度

策略案例