自定义表达式
由xiaoshao创建,最终由xiaoshao 被浏览 303 用户
背景
1)平台虽然提供了不少表达式,见 因子表达式,但实际策略究时研究员希望扩展更多表达式
2)希望抽取某个大盘基准的数据作为因子。例如,想实现以下复杂的衍生因子:sum( where( (close/open-benchmark_close/benchmark_open) <0 , (close/open-benchmark_close/benchmark_open)**2, 0) , 60)
面临这样的需求,我们可以使用自定义表达式功能,自定义表达式不仅用于特征抽取,还能用于数据标注。
特征抽取
具体示例如下,可直接克隆。
https://bigquant.com/experimentshare/9bc1dc479fff4b5faf3454f8c1ff346c
数据标注
除此之外,用户还可能在数据标注时也用到自定义表达式功能,示例如下:
https://bigquant.com/experimentshare/555d3c85c94147b8bd891c5ad58e6bd0
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