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高频

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“订单簿的温度”系列研究（二）：逐笔成交中的帕累托因子-东吴证券-20190426高频研究系列：成交量分布中的Alpha-兴业证券-20220829高频漫谈夜空中最亮的星：十字星形态的选股研究-方正-160512成交量占比高频因子解析-光大证券-20170901高频视角下成交额蕴藏的Alpha：市场微观结构剖析之七基于买入行为构建情绪因子-长江证券-20170310“订单簿的温度”系列研究（一）：反转因子的精细结构-东吴证券高频交易研究系列：国内证券市场的明日之星-海通证券-20111114高频因子，日内分时成交量蕴藏玄机-光大-171123高频价量相关性，意想不到的选股因子-东吴证券-20200223高频因子：分钟单笔金额序列中的主力行为刻画订单簿上的alpha-天风证券-20190905高频因子研究框架-长江证券-20190721高频因子：高阶矩高频因子基于逐笔成交数据的高频因子梳理-海通证券-20200223量价关系的高频乐章 -方正证券-20200227高频日内研究高频因子：流动性溢价因子-长江证券-20190408“订单簿的温度”系列研究（一）：反转因子的精细结构-东吴证券 (副本)利用高频数据拓展盘口数据：买卖压力失衡-天风证券-20170801高频订单失衡及价差因子高频选股因子梳理与新因子探索-爱建-161010高频交易竞争交易量时钟：对高频交易模式的洞察成交量对动量因子的修正：日与夜的殊途同归－东吴证券－20190906基础因子研究基于日内模式的因子改进-东吴证券20180222通过分析因子暴露来获取ESG的Alpha高频量价因子在股票与期货中的表现-海通-181101枯树生花，基于日内模式的动量因子革新-方正-170914分时K线中的alpha-天风证券-20200225“订单簿的温度”系列研究（一）：反转因子的精细结构-东吴证券-20181213机器学习高频交易-安信证券-20180223【海通金工】深度学习因子2022多空收益32%因子方法论 ：日内模式的因子改进-东吴-180222金融工程研究框架与业绩展示-长江证券-20170105基于深度学习理念的高频交易策略-国泰君安-20200319海通金工-高频因子的现实与幻想春节效应下的A股市场与量化因子思考 兴业证券 20180704 异动罗盘，寻一只特立独行的票：“特立独行”异动股票的事件研究-方正证券-20160406基于个股羊群效应的选股因子研究-广发证券-20200505运用C_实现算法交易-长江证券-20170111本福特的启示，从分钟成交量看机构痕迹-方正证券-20170813凤鸣朝阳：股价日内模式中蕴藏的选股因子-方正-161015日内与日间 长江证券-20210606筹码分布中的Alpha，交易行为的非对称性选股-长江证券-20160823高频交易策略报告：解密高频交易策略黑匣子-海通证券-20121205结合日内分时特征的量价增强模型研究-中信证券-20201231金工多因子平台介绍-长江证券-20161221高频因子：流动性溢价因子-长江证券-20190408 昼夜分离，隔夜跳空与日内反转选股因子 华安证券-20200901基于买入行为构建情绪因子-长江证券-20170310 学界纵横系列：基于机器学习的日内波动率预测高频因子和交易行为-长江证券-20190810信息分布均匀度，基于高频波动率的选股因子日内交易特征稳定性与股票收益－东方证券－20190114跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子-方正-160708另类因子&成长因子初探 兴业证券20180713数据挖掘视角下的因子轮动初探-长江证券-20180609基于高频快照数据的行为追踪因子-东兴证券-20211015高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析-海通证券-20191113基于日内高频数据的短周期选股因子研究-广发证券-20190506中高频交易策略再出发：机器学习T0-安信证券-20191230高频数据应用系列研究：公募基金持仓占比预期在选股以及行业轮动中的应用高频数据在行业轮动中的应用-海通证券-20180425模型理论随想和纯因子组合构建（会议PPT）-长江证券-20160822基于日内高频数据的短周期选股因子研究-广发证券-20190815持仓量的奥义：从交易行为到CTA策略-方正 -160907基于时间尺度度量的日内买卖压力-东方证券-20200421抢跑者的脚步声，基于价量互动的选股因子-方正证券-20171124高频量价因子在股票与期货中的表现-海通证券-20181101日内残差高阶矩与股票收益-东方证券-20160811A股日内动量效应：半小时涨跌幅间的规律
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