高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析-海通-191121
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摘要
在前期报告中，我们从交易逻辑出发，使用分钟、tick以及逐笔数据构建了一系列高频因子，在2019年5月发布周报样本外跟踪以来，取得了优异稳定的表现。
在本篇报告中，我们将考察高频因子在不同周期和域下的表现，以及分析影响因子表现的因素。
正文
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