基于大宽策略的自动化交易的思路
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思路简介(很简单, 就三句话)
- 将需要的数据, base64编码到仿真日志.
- 每天抓取两次最新的仿真日志中的base64编码数据
- 根据大宽的数据, 进行自动买卖交易. .
base64编码
由于, 大宽禁用了base64模块, 我特意实现了这个模块
于是只需要将你需要的数据base64编码后打印日志即可. 比如:
print("<predbase64>%s</predbase64>"%Base64.encode("必要的数据"))
下面是Base64的实现
class Base64:
'''
Base64 的原理、实现及应用
https://www.jianshu.com/p/dd8bffc91c3d
说明: 由于大宽禁用了Base64的模块, 于是特意实现之.
'''
codeStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
@staticmethod
def encode(bs, encoding="utf-8"):
'''
对字节序列进行Base64编码
输入:
bs 字符串 或 字节序列 (如果如果是字符串则按指定编码转换成字节序列)
输出:
base64编码后的字符串
'''
if bs is None or len(bs)==0:
return None
return Base64.bin2base64str(Base64.str2bin(bs, encoding))
def decode(string, encoding="utf-8"):
'''
对Base64字符串进行解码
输入:
string Base64字符串
输出:
解码后的字节序列或字符串 (默认返回字符串, 如果编码为空则返回字节序列)
'''
if string is None or len(string)==0:
return None
return Base64.bin2str(Base64.base64str2bin(string), encoding)
@staticmethod
def str2bin(bs, encoding="utf-8"):
'''
字节序列转换为二进制字符串
'''
if type(bs)==str:
bs = bs.encode(encoding)
# 将每个字节转换成8位二进制
def func(b):
s = bin(b)[2:]
# 需要补0的长度
n = 8-len(s)
if n>0:
s = "0"*n + s
return s
return "".join([func(b) for b in bs])
@staticmethod
def bin2base64str(string):
'''
二进制字符串转换为Base64字符串
'''
# 末尾补齐
tail = len(string) % 6
if tail != 0: # 最后剩2bit，需要补4位，剩4位需要补2bit
tail = 6 - tail
string += "0"*tail
base64Str = ""
for i in range(len(string)//6):
idx = i*6
s = "0b" + string[idx:idx+6]
# 二进制转十进制整数
base64Str += Base64.codeStr[int(s,2)]
# 需要补=的位数
n = (len(string)//6)%4
if n!=0:
base64Str += "="*(4-n)
return base64Str
@staticmethod
def base64str2bin(string):
'''
Base64字符串转换为二进制字符串
'''
# 去除末尾的'='
if "=" in string:
idx = string.index("=")
string = string[:idx]
# 将每个字符转换成6位二进制(按base64码)
def func(c):
b = Base64.codeStr.index(c)
s = bin(b)[2:]
# 需要补0的长度
n = 6-len(s)
if n>0:
s = "0"*n + s
return s
return "".join([func(c) for c in string])
@staticmethod
def bin2str(string, encoding="utf-8"):
'''
二进制转换为字符串
'''
cs = []
for i in range(len(string)//8):
idx = i*8
# 按8位切割
s = "0b" + string[idx:idx+8]
# 二进制转整数
cs.append(int(s,2))
bs = bytes(cs)
if encoding:
bs = bs.decode(encoding)
return bs
抓取最新仿真日志中的base64编码数据
此代码无法在大宽中运行, 必须运行在你自己的Python环境中.
import pandas as pd
from six import StringIO
import datetime
import requests
from lxml import html
import base64
def grab_new_prediction(home, notebook_id, login_name, password):
'''
从仿真盘抓取预测数据
参数:
home 大宽首页 比如: https://bigquant.com
notebook_id 仿真盘id
login_name 你的大宽登陆账号
password 你的大宽登陆密码
'''
try:
session = requests.Session()
# 登陆大宽
login_url = "%s/account/login/"%home
result = session.get(login_url)
tree = html.fromstring(result.text)
authenticity_token = list(set(tree.xpath("//input[@name='csrfmiddlewaretoken']/@value")))[0]
payload = {
"login": login_name,
"password": password,
"csrfmiddlewaretoken": authenticity_token
}
result = session.post(
login_url,
data = payload,
headers = dict(referer=login_url)
)
log.info("登陆大宽")
# 打开仿真盘页面
url = '%s/trade/strategy?notebook_id=%s'%(home, notebook_id)
result = session.get(
url,
headers = dict(referer = url)
)
log.info("打开仿真盘页面")
# 定位最近执行的日志
tree = html.fromstring(result.text.decode("utf-8").strip())
elems = tree.findall(".//div[@class='detail-log']/div[@class='bigquant-board']//table[@id='bigquant-strategy-outputs']//a")
href, time = elems[0].attrib["href"],datetime.datetime.strptime(elems[0].text.replace("n", "").strip(), "%Y-%m-%d %H:%M")
# 打开目标日志页
url = home + href
result = session.get(
url,
headers = dict(referer = url)
)
log.info("打开最新的策略日志页")
# 抓取得到已经Base64编码的预测数据(由于代码也在日志中,所以必须用rfind定位base64的位置)
base64Str = result.text.decode("utf-8").strip()
i1 = base64Str.rfind("<predbase64>")
i2 = base64Str.rfind("</predbase64>")
if i1<0 or i2<0:
raise Exception("日志页中没有Base64编码的预测数据")
base64Str = base64Str[i1+18:i2]
#print base64Str
log.info("从日志页中抓取到Base64编码的预测数据")
# Base64解码 并且获得预测数据
body = base64.b64decode(base64Str)
df = pd.read_csv(StringIO(body),index_col="Unnamed: 0")
log.info("Base64解码获得预测数据")
session.close()
return df
except Exception, e:
session.close()
log.warn(str(e))
return None
自动交易
首先,你必须要有自己的实盘接口或通道, 比如我用的是: 云服务器上部署的基于tradex.dll的接口程序.
一旦获得的大宽策略的必要数据, 就可以根据这个数据通过 实盘接口下单了.
我的下单的基本方式:
开盘前, 9:20下单(没有成交的 9:26撤单); 盘尾: 深市股票14:59竞价卖出, 沪市股票14:59:30市价卖出 .