全球股票市场中的长记忆性和分形性：多元小波方法
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Long Memory and Fractality Among Global Equity Markets: A Multivariate Wavelet Approach
作者：Bhandari, et al.
出处：Journal of Quantitative Economics, 2020-12
摘要
本文试图通过小波分析的方法来理解全球股票收益的长期记忆行为。本文实现了基于小波的多元长记忆方法，这可能是基于小波的多元长记忆技术在金融领域的首次应用。通过这一方法，在小波多元长期记忆方法的框架内，可以捕捉到全球股票收益之间的长期相关性结构，从而使人们能够分析，表现出相似和不相似的分形结构的市场间的长期相关性。
正文
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