研报&论文

其他

由small_q创建,最终由small_q 被浏览 126 用户


\

文档

基于供应链网络的股票收益分析策略业绩归因分析三大主动量化组合年内排名均进入主动股基前1/5由创新高个股看市场投资热点从资金维度看行业定价权-长江证券-20200726金融工程专题低频量化策略的胜负博弈 华泰证券-20220624巧读研报,破解分析师观点中的超额收益密码 中信证券_20180718_深跌反转形态 中信建投_20180827行为金融量化模型系列报告之一:“反身性”体系下的量能指标应用-民生证券-20200421行为金融学系列之二:处置效应与新增信息参与定价的反应迟滞-国信证券-20190531资本利得突出量CGO与风险偏好-广发证券-20170707Alpha预测-东方证券-201610252019年年报点评:聚焦金融科技,软件服务业务占比显著提升-中信证券-20200408【阅读推荐-券商研报】东方证券-Barra多因子结构风险模型为什么本轮牛市在科技板块的节奏里?-国泰君安-20200712低特质波动,高超额收益 东方证券-20150909工银瑞信游凛峰:主动选行业+多因子选股,获取长期稳健收益被动产品的规模扩张对alpha策略的影响分析,从美国到中国的证据-海通证券-20200406A股市场风险分析-东方证券-20161202外资A股持仓偏好分析-海通证券-20200519北证投资新风尚-国信证券-20221128机器学习与量化投资:综述与反思,扬帆正当时-安信证券-20180207金融科技和数据挖掘研究组合优化是与非-东方证券-20170306投机、交易行为与股票收益(下)-东方证券-20160512资金规模对策略收益的影响-东方证券-20160826非流动性的度量及其横截面溢价-东方证券-20161102投机、交易行为与股票收益(上)-东方证券-20151207企业生命周期理论如何运用在选股中?哪些行业景气度在上行?——细分行业景气度跟踪-天风证券-20220903机器学习判断策略失效的方法-安信证券-20180416【量化搞活儿】价格溢出效应:香港鬼屋价格量化案例挖掘集体行为偏误背后的超额收益 申万宏源_20180611_A股港股市场配对交易ESG量化:可持续投资的量化方法交易者行为与市值风格-开源证券-20200512国内量化基金发展现状及趋势:十年洗练,格局初现生命周期基金设计理论与实践 兴业证券 20180320季节性盈利异象带来的意外收益 天风证券 20180122港股特征&动量反转效应研究个股绝对收益之三环集团 银河证券20180905Smart+Beta产品最新展望 广发证券_20180730_用组合优化构建更精确多样的投资组合-东方证券-20160219非对称价格冲击带来的超额收益-东方证券-20161110“十倍股”的研究 华创证券_20180920_中美股市的联动性研究 西南证券20181102个股绝对收益之长春高新 银河证券 20180726券商金股的六维评价体系 开源金工个股绝对收益之涪陵榨菜 银河证券 20180806A股市场及行业的农历月份效应 华泰证券_20180327_降低调仓频率,获取超额收益 国信证券_20180801_A 股行业配置方法探索与实践 兴业证券 20180614基于股票特别处理的A股财务困境预测研究 国泰君安_20180622高质量股票池构造体系 光大证券-20220613如何准确测算预期股息率?20220824-光大证券关于科创板做市商制度,我们还需要知道些什么?兴业证券-20210719周频调仓:在Alpha衰退之前-东方证券-20161205大单与小单资金流的alpha能力-开源证券-20210602
{link}