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刚用这个平台，问一个关于回测的问题

由stewiegriffen创建，最终由stewiegriffen更新于2022-12-20 14:20 被浏览 18 用户

问题

比如在模型训练的时候，预测未来五日的收益率是用到当日的收盘价的，比如close_0。

那么在回测的时候取预测值用的是currentdate这个函数来，也就是取当天的预测值，但当日的收盘价还没有出来，怎么获得当日的预测值呢?还是实际上是获得前一日的预测值?

解答

日频回测里，主函数或者是handle_data函数，每根bar所处的时间点都是当前bar的收盘时间；模型里也是根据每天的价格进行预测的。至少在你描述的这里是不存在未来函数的情况

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评论

因为模型在用训练集数据拟合完成之后，会把把预测集的数据全部做一个预测，而回测也只是回测测试期间的数据，所以主函数可以直接取当天的预测结果
那这会不会实际上就用到未来数据了，因为预测集本质上也是过去的历史，所以可以拿到当日的预测结果，但实盘中是不可能有当日结果的
实盘的话，应该把预测写到before trading那个开盘前执行的函数里面，也就是今天开盘前，用昨天的数据预测今天的结果，根据结果信号来做交易，没有用到未来数据的
日频回测里，主函数或者是handle_data函数，每根bar所处的时间点都是当前bar的收盘时间；模型里也是根据每天的价格进行预测的。至少在你描述的这里是不存在未来函数的情况

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