求解交易次数与因子的指标的可信度的问题

由bq2ctkto创建，最终由small_q更新于2023-10-09 03:37 被浏览 20 用户

各位同学，请问如何衡量因子表现的可信度，与其实验次数的关系。

例如我用A因子回测，交易了100次，盈亏比是2:1，在同样的股票池范围内，我用B因子回测，交易了1000次，盈亏比是1.5：1，那么应当认为A还是B因子表现更好？

从直觉上来看，肯定是实验次数越多，表现越趋近于概率，但是回测交易次数与因子表现的各个指标的关系，有没有相关统计方法，能够量化地综合性地度量。