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期货实时数据加工

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概述

这个系列我们将会用到期货快照数据和分钟数据来加工一些分钟高频因子,需要用到的表和对应字段如下。

cn_future_level1_snapshot

字段名 数据类型 备注
time INT 时间
open LONG 当天开盘价
high LONG 当天最高价
low LONG 当天最低价
price LONG 当前快照价格
volume INT 成交量
amount INT 成交额
pre_close LONG 上一日收盘价
upper_limit
lower_limit
iopv
deal_number
open_interest
trading_day
ask_volume1~ask_volume5 INT 委卖量一档到五档
ask_price1~ask_price5 LONG 委卖价一档到五档
bid_volume1~bid_volume5 INT 委买量一档到五档
bid_price1~bid_price5 LONG 委买价一档到五档

cn_future_bar1m

字段名 数据类型 备注
timestamp INT
datetime INT
exchangeid
instrument
date
time
open LONG 分钟开盘价
high LONG 分钟最高价
low LONG 分钟最低价
close LONG 分钟收盘价
volume INT 分钟成交量
amount LONG 分钟成交额
period
mz_offset

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文档

空中花园策略实时信号加工期货现货价差实时因子加工近月合约与远月合约的价差因子加工
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