使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化
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摘要
20210428-海通证券-高频数据应用系列研究（一）：使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化
可使用微观数据协助预估个股的公募基金持仓占比
全市场模型在样本外具有一定的预估能力
可通过划分股票范围进一步提升模型的预测能力
通过宽基指数划分股票范围，模型在沪深300指数内具有相对较好的样本外预测能力
通过行业板块划分股票范围，模型在科技、消费以及工业板块中的样本外预测能力相对较好
在实际应用中，可高频跟踪特定个股、行业以及风格的机构持仓占比变化
正文
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