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多元回归模型

由bqrgzlcb创建，最终由small_q 被浏览 20 用户

请教一下，用1000多个股票一年的收益率数据和20个因子做多元回归模型，这里有多只股票和多个日期，应该要怎么处理呢？如何预测股票收益率？

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股票收益率数据处理因子分析金融市场投资组合
评论
  • 你好，实际上一天当中，股票的收益和它的因子构成一个样本，其中收益率是标签，因子是数据。把这些数据进行预处理之后提交给模型运行即可。比如有1000只股票，在一年中就有100w左右的数据条目，多一天，其实就是多了1000条数据。
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