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策略回测架构

由qxiao创建，最终由small_q 被浏览 514 用户

策略回测架构

使用BigTrader交易引擎进行策略回测时采取的是事件驱动机制，策略回测有特定的架构，架构包含以下多个事件函数。

名称 说明
initialize 策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置等
before_trading 策略盘前交易函数，每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备，如订阅行情等
handle_bar 当根bar行情通知函数，每根bar时间周期会触发，包括日线和分钟。注册多个合约时，每个合约都会调用一次handlebar。handlebar和handle_data不能同时使用。
handle_data 行情通知函数，频率支持日线和分钟。注册多个合约时，handle_data会等待所有合约数据到齐后统一触发一次。例如多合约套利时，需要同时处理多个合约建议用handle_data。handle_data和handlebar不能同时使用。
handle_tick Tick快照行情通知函数，每个标的的行情有变化时则会触发。
handle_l2trade 逐笔成交行情更新时的处理函数
handle_order 委托回报通知函数，每个订单状态有变化时会触发。
handle_trade 成交回报通知函数，有成交时会触发。

主要事件函数说明

有两个使用频率很高的函数：initialize函数和handle_data(handle_bar)函数，理解了这两个函数开发策略就再也不是什么难事了，结合下面K线图来理解这两个函数。


{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}从图中可以看出，其实一共有26个事件，即26根K线，第一根K线既对应黑色箭头，又对应灰色箭头，其余都只对应灰色箭头。Initialize函数只在第一个事件上调用，即第一根K线，因此很多初始设置可以放在Initialize函数里面。每个K线都对应灰色箭头，表示每个事件都会调用handle_data函数，即从第一根K线到最后一根K线都会运行handle_data一次，于是很多策略逻辑部分就可以放在handle_data里。

策略典型代码结构

下图给出了一个典型策略需要的代码结构

from biglearning.api import M

#给每个策略取一个名字
STRATEGY_NAME = "STRATEGY_name"

def initialize(context):
    """策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置和全局使用数据"""
    #输出关键日志
    msg = "initialize:" 
    context.write_log(msg, stdout=1)
        
def before_trading(context, data):
    """盘前处理，策略盘前交易函数，每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备，如订阅行情等"""
    #输出关键日志
    msg = "before_trading dt:{}".format(data.current_dt)
    context.write_log(msg, stdout=1)
    
    #如果需要处理tick数据，需要添加tick处理函数:handle_tick(context, tick):
    #如果需要使用handle_data，需要添加处理函数:handle_data(context, data):
def handle_data(context, data):
    """Bars行情通知函数，每个bar时间周期会触发，包括日线和分钟"""
    #输出关键日志
    msg = "handle_bar dt:{}".format(data.current_dt)
    context.write_log(msg, stdout=1)

def handle_order(context, order):
    """委托回报通知函数，每个订单状态有变化时会触发"""
    #输出关键日志
    msg = "handle_order data:{}".format(order.log_str())
    context.write_log(msg, stdout=1) 

def handle_trade(context, trade):
    """成交回报通知函数，有成交时会触发"""
    #输出关键日志
    msg = "handle_trade data:{}".format(trade.log_str())
    context.write_log(msg, stdout=1) 

backtest_result = M.hftrade.v2(
    instruments=['000002.SZA'],
    start_date='2022-01-01',
    end_date='2023-01-01',
    handle_data=handle_data,
    initialize=initialize,
    volume_limit=0.025,
    order_price_field_buy='open',
    order_price_field_sell='close',
    capital_base=1000000,
    frequency='daily',
    price_type='真实价格',
    product_type='股票',
    plot_charts=True,
    backtest_only=False,
    benchmark='000300.HIX'
)

一些通用说明

  • 该框架对标的，均是 代码.后缀 的形式，如 000001.SZA, 600000.SHA, RB2110.SHF，注意这里期货代码时，统一为 大写产品代码+4位年月+后缀，而目前后缀主要有：DCE, CZC, SHF, INE, CFX。其中，郑商所的实际交易代码为 SR109，但在该平台中为 SR1109 或 SR2109，即补全为4位年月的数字。
  • 回测时，平台内部会自动读取历史行情进行回测，当然也支持外部传入自定义历史数据进行回测。

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