【指标定制】有没有因子可以描述涨停板撤单的金额？

由bqo4psj8创建，最终由small_q更新于2024-10-09 10:33 被浏览 24 用户

涨停板上经常看见大资金反复挂单和撤单这种行为，有没有什么因子可以描述涨停板撤单的金额？

评论

这个有的，不过对于个人而言，需要处理的是逐笔数据，逐笔委托和逐笔成交，可以构建一些委撤单比例等类似的因子，详细见各券商金工的高频因子低频化的研究报告

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