量化多因子选股的技巧与进阶-海通-20170801
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摘要
因子选股模型在实际应用中的问题
我们在基础篇中对于组合的构建进行了系统化的梳理，但是在实际的应用场景中许多模型假设都受到了挑战。我们需要针对特定问题对于模型进行适当的调整
- 因子相关性处理。因子之间的相关性可从截面以及时间序列两个角度来理解，因子的正交能够帮助我们有效控制截面相关性从而简化因子的相关性分析
- 因子收益的预测。在收益预测模型中，股票收益的预测实际取决于因子收益的预测。今年以来较为流行的因子择时实际上就是因子收益的预测
正文
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