量化多因子选股的理论与实践-海通-20170801
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摘要
现代资产组合理论（Markowitz H.M. 1952）
引入均值、方差概念刻画资产风险收益特征与投资者效用偏好，通过最优化模型得到既定要求下的最优投资组合
现代资产组合理论中常见的优化问题形式：
- 在既定风险下，最大化收益
- 在既定收益下，最小化风险
- 最大化效用函数
现代资产组合理论参考文献：Markowitz, H.M. (March 1952).“Portfolio Selection”.The Journal of Finance.7(1): 77–91
正文
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