高频因子构建：2、多只票一天的加工方式

由small_q创建，最终由small_q更新于2024-04-25 07:36 被浏览 71 用户

本文档，我们会总结一些典型的高频因子，加工方式为“多只票，一天”

这种因子通常是加工时有截面运算的需求，所以必须获取全市场股票的信息

提示：加工高频因子最好将资源开大，否则Kernel容易崩溃

1. 交易量截面百分比排序的方差、偏度、峰度

2. 交易量截面百分比排序方差偏度峰度的市值与行业中性化

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策略源码：