139-空中花园策略:基于中证1000股指期货的日内交易策略
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策略简介
本策略名称叫空中花园策略,是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料,感兴趣的可以搜索下。
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策略思想
隔夜跳开是一个重要的因子,如果高开,那么当天高开高走的可能性较大;如果低开,那么当天低开低走的可能性也比较大,基于这样的假设,我们开发一个基于隔夜跳开的策略,因为跳开的形态所以此类策略就被称为空中花园的策略。
空中花园的策略思路非常简单粗暴,主要是确定今天的交易通道。但是通道的确定依据的仅为今天第一根bar信息:上轨=第一根bar的最高价;下轨=第一根bar的最低价。\n入场条件:和所有突破通道的策略一样,价格突破上轨做多,价格突破下轨做空。但是为了保证赢面,限制了今天开盘的状态,只在今天是高开或者低开的时候,才进行交易。\n出场条件:同样,反手出场。同时,收盘前,主动出场。
策略规则
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使用中证1000股指期货的主力合约分钟数据 IM8888.CFE
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每天第一分钟统计是高开还是低开
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微盘进行平仓,不持仓隔夜
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为了获取昨天的收盘价,我们读取日线数据并与分钟数据合并
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代码克隆
本策略主要做基本策略的开发介绍,用户可按自己需求进行魔改
https://bigquant.com/codesharev3/a8892f3f-5832-4867-b196-81319ebcd5d6
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