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130-基于StockRanker的基金策略

由iquant创建,最终由qxiao 被浏览 150 用户

策略思想

基于价格因子通过StockRanker进行基金的轮动选择。

本策略中使用数据过滤模块对成交量较小的基金进行了过滤。

交易频率

日线。

策略详情

在输入特征模块,进行特征的选取和数据的过滤。

表达式特征输入:

  • m_avg(volume, 5) AS v_mean

表达式过滤条件输入:

  • v_mean > 100000

来对成交量较小的基金进行过滤。

由于是基金策略,因此需要基金日线数据cn_fund_bar1d

然后进行训练集和测试集的抽取

在仓位分配模块,按预测得分降序排列,持仓数为5,等权持仓

策略源码

https://bigquant.com/codesharev3/fd737118-6de0-482a-b1bf-826babdf8d48

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评论
  • 为什么仓位分配里面是持有5只,但是回测后持仓是6只呢?
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