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128-期货布林带通道突破策略-分钟频

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本例是对 127-期货布林带通道突破策略-日频 的扩展和细化,在此基础上讲解分钟频率的期货布林带策略。

本例除了回测时间频率是分钟,其他交易思想完全和127-期货布林带通道突破策略-日频 一致,因此不做赘述,感兴趣或不熟悉的小伙伴请移步。

数据抽取

因为是分钟策略,所以数据抽取时,需要填写更详细的日期格式。因为加工的是分钟频因子,因此读取分钟表:

交易引擎

分钟策略回测,我们需要在BigTrader这个模块设置回测频率参数为 minute

同时,日频策略回测我们不需要订阅策略,但分钟频或tick回测,为避免一次性读取数据影响回测性能,我们需要在盘前处理函数中进行数据订阅(subscribe_bar)

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代码克隆

https://bigquant.com/codesharev3/77adb024-a1a8-49a5-ba37-8fa3771a02ad

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标签

期货交易
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