127-期货布林带通道突破策略-日频
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策略简介
布林带期货交易策略是一种基于技术分析的交易策略,它利用布林带(Bollinger Bands)指标来确定市场的波动性和潜在的交易机会。布林带由三条线组成:中轨线、上轨线和下轨线。具体来说:
- 中轨线(Moving Average):通常为一段时间的简单移动平均线(SMA),例如20天的SMA。
- 上轨线(Upper Band):中轨线加上若干倍的标准差(通常为2倍),表示价格的上限。
- 下轨线(Lower Band):中轨线减去若干倍的标准差,表示价格的下限。
布林带的宽度反映了市场的波动性,带宽越宽,波动性越大;带宽越窄,波动性越小。
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指标构建
中轨 = N时间段的简单移动平均线
上轨 = 中轨 + K × N时间段的标准差
下轨 = 中轨 − K × N时间段的标准差
一般情况下,设定N=20和K=2,这两个数值也是在布林带当中使用最多的。在日线图里,N=20其实就是“月均线”(MA20)。依照正态分布规则,约有95%的数值会分布在距离平均值有正负2个标准差的范围内
指标计算我们直接通过“输入特征(DAI SQL)”算子完成:
其中,
- m_avg(close,20)表示20日移动平均价,为布林带中轨
- bolling_up为布林带上轨,数值为中轨加上2倍标准差
- bolling_down为布林带下轨,数值为中轨减去2倍标准差
从数据平台查询到期货行情数据表为: https://bigquant.com/data/datasources/cn_future_bar1d ,本策略以大商所的焦煤期货jm2201为例,因此在过滤条件里:
instrument in (“jm2201.DCE”)
表示读取数据时,我们只读取jm2201这个合约的行情数据。
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交易思想
价格突破上轨,买入开仓,价格突破下轨,卖出开仓
为按照预期实现该交易规则,具体代码如下:
读取已加工的布林带指标
执行交易逻辑
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代码克隆
本代码在文末,可直接克隆到AIStudio开发环境
https://bigquant.com/codesharev3/f248d80b-e909-4a87-a53e-a78997ee36b4
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