120-小市值积极成长策略
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策略介绍
- 在 101-简单动量策略 基础上,我们来实现一个更完整的选股策略模版
- 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用
策略流程
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选股:选择基础股票池
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打分:对股票打分
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仓位:根据打分和持股数量分配仓位
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回测:设置调仓周期和买卖点等,回测查看效果
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策略实现
A股-基础选股模块
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m1
选股,使用 A股-基础选股 模块,剔除创业板,科创板和北交所,下拉还可以按照申万行业、融资融券等基本条件进行筛选。\
输入特征模块
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m6
打分,通过 输入特征 表达式,用cn_stock_prefactors
里的流通市值,收盘价和cn_stock_factors_financial_indicators
里的每股收益同比增长率排名组合c_rank(cn_stock_prefactors.float_market_cap) * 0.5 + c_rank(cn_stock_prefactors.close) * 0.3 + c_rank(-1*cn_stock_factors_financial_indicators.eps_yoy_lf) * 0.2 AS score
作为打分 ,过滤条件为pe_ttm > 0
,float_market_cap <= 2500000000
也可以将”输入模式“更换为SQL
来输入特征,更多参考 101 / 102 的使用介绍\
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数据抽取模块
仓位分配模块
BigTrader模块
策略代码
https://bigquant.com/codesharev3/ed13e63b-51cb-4583-8bb8-b4af4150c2bf
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