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120-小市值积极成长策略

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策略介绍

  • 101-简单动量策略 基础上,我们来实现一个更完整的选股策略模版
  • 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

  1. 选股:选择基础股票池

  2. 打分:对股票打分

  3. 仓位:根据打分和持股数量分配仓位

  4. 回测:设置调仓周期和买卖点等,回测查看效果

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策略实现

A股-基础选股模块

  • m1 选股,使用 A股-基础选股 模块,剔除创业板,科创板和北交所,下拉还可以按照申万行业、融资融券等基本条件进行筛选。

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输入特征模块

  • m6 打分,通过 输入特征 表达式,用cn_stock_prefactors里的流通市值,收盘价和 cn_stock_factors_financial_indicators里的每股收益同比增长率排名组合c_rank(cn_stock_prefactors.float_market_cap) * 0.5 + c_rank(cn_stock_prefactors.close) * 0.3 + c_rank(-1*cn_stock_factors_financial_indicators.eps_yoy_lf) * 0.2 AS score 作为打分 ,过滤条件为pe_ttm > 0float_market_cap <= 2500000000也可以将”输入模式“更换为SQL来输入特征,更多参考 101 / 102 的使用介绍

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数据抽取模块

  • m3 数据抽取,选定开始与结束日期参考 101 / 102 的使用介绍


仓位分配模块

  • m4 仓位分配,选定开始与结束日期参考 101 / 102 的使用介绍

BigTrader模块

  • m5 回测交易,参考 101 / 102 的使用介绍

策略代码

https://bigquant.com/codesharev3/ed13e63b-51cb-4583-8bb8-b4af4150c2bf

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标签

选股策略
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