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115-小市值价格优势策略

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策略介绍

  • 101-简单动量策略 基础上,我们来实现一个更完整的选股策略模版
  • 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用

策略流程

  1. 选股:选择基础股票池

  2. 打分:对股票打分

  3. 仓位:根据打分和持股数量分配仓位

  4. 回测:设置调仓周期和买卖点等,回测查看效果

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策略实现

A股-基础选股模块

  • m1 选股,使用 A股-基础选股 模块,下拉还可以按照申万行业、融资融券等基本条件进行筛选。

输入特征模块

  • m6 打分,通过 输入特征 表达式,用总市值,流通市值和收盘价排名组合c_rank(total_market_cap) * 0.6 + c_rank(float_market_cap) * 0.25 + c_rank(close) * 0.15 as score作为打分 ,也可以将”输入模式“更换为SQL来输入特征,更多参考 101 / 102 的使用介绍

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数据抽取模块

  • m3 数据抽取,选定开始与结束日期参考 101 / 102 的使用介绍

仓位分配模块

  • m4 仓位分配,选定开始与结束日期参考 101 / 102 的使用介绍

BigTrader模块

  • m5 回测交易,参考 101 / 102 的使用介绍

策略代码

https://bigquant.com/codesharev3/cdfec6d8-a302-4f2a-9343-0e07da80fbb4

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