115-小市值价格优势策略
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策略介绍
- 在 101-简单动量策略 基础上,我们来实现一个更完整的选股策略模版
- 此策略可以作为一个选股和线性策略的常用模版使用
策略流程
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选股:选择基础股票池
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打分:对股票打分
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仓位:根据打分和持股数量分配仓位
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回测:设置调仓周期和买卖点等,回测查看效果
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策略实现
A股-基础选股模块
m1
选股,使用 A股-基础选股 模块,下拉还可以按照申万行业、融资融券等基本条件进行筛选。
输入特征模块
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m6
打分,通过 输入特征 表达式,用总市值,流通市值和收盘价排名组合c_rank(total_market_cap) * 0.6 + c_rank(float_market_cap) * 0.25 + c_rank(close) * 0.15 as score
作为打分 ,也可以将”输入模式“更换为SQL
来输入特征,更多参考 101 / 102 的使用介绍\
数据抽取模块
仓位分配模块
BigTrader模块
策略代码
https://bigquant.com/codesharev3/cdfec6d8-a302-4f2a-9343-0e07da80fbb4
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