天蝎座0.6 因子
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本文对八类因子进行单因子测试，发现其中四类因子（流入类因子、流出类因子、主力净流入类因子、开盘主力净流入类因子）在选股上存在一定的实用性。
我们希望找到的股票形态，最低价不能跌破20日均线。
cond3=low_0 > mean(close_0,20)
因为在股价加速上涨的趋势中，如果出现短期回调，一旦跌破了20日均线，后期反弹的力度就会很弱了，所以将20日MA线作为生命线。
cond3=low_0 > mean(close_0,20)
cond4= (close_0-close_1)/close_1 >0.04
cond5=close_0>open_0
cond6=st_status_0==0
数据过滤
我找到资金流数据中关于大单流入净额的数据，筛选出当天流入>800w的股票数据
mf_net_amount_l>8000000
过滤ST+股票池筛选
cond4 and cond6 and cond7 and cond8 #表示我们要缩小我们训练集的选股范围
#去除ST，同时找到当天均线多头，MACD多头状态，且涨幅大于4%的股票形态
因子
return_5/return_20#43: 5天的收益率/20天的收益率 rank_amount_5#45：最近5日的成交额排名 avg_turn_10#46：平均10天的换手率 market_cap_float_0<28000000000#47：流通市值<280亿 pe_ttm_0>0#48：ttm pe市盈率要大于0 pb_lf_0#49:市净率 sum(mf_net_pct_main_0>0.12,30)>11#50：统计30天内主力流入占比大于12%的天数 fs_roa_ttm_0>5#51：总资产报酬率roa要大于5 fs_cash_ratio_0#52:现金流量 close_0>ts_max(close_0,56)#53：当日收盘价破 56天最高价（创新高） ta_sma_10_0/ta_sma_30_0#56: 10天的sma线/30天的sma线 ta_sar_0# 58：SAR抛物线指标 swing_volatility_10_0/swing_volatility_60_0 #59: 10天的波动率/60天的波动率 ta_cci_14_0 #60：CCI -14天的指标 rank_return_3 #61: 3天收益率的 排名
mf_net_amount_0>mf_net_amount_1 #62: 判断 当日的资金流入净额>昨日资金流入净额 mf_net_amount_xl_0>mean(mf_net_amount_xl_0, 30)# 64：当天的超大单流入净量>平均30天内的超大单流入净量（30天超大单MA线）
cond4= (close_0-close_1)/close_1 >0.05# 65：当天涨幅>5% (close_0-close_30)/close_30>1.25# 66:30天内的涨幅大于125% (close_0-close_5)/close_5>1.16# 67：5天内的涨幅>116% list_days_0>365# 68：上市天数>365天 ta_bbands_middleband_28_0 #69：布林带28天均线 cond28=sum(price_limit_status_0==3,80)>5 #70：统计80天内 涨停板的次数大于5