因子合成与组合优化
由xiaoshao创建，最终由bqadm 被浏览 330 用户
多因子模型的理论基础
\
多因子合成
{{pro}}
将多个因子合并成一个因子，最终根据这一个因子进行策略交易。
AI合成：暂无，可参考Stockranker模版策略
\
组合优化
\
优化目标
- 最大化风险调整后收益
- 最小化风险
- 最小化风格偏离
- 最大化预测得分
约束条件
- 总权重约束
- 个股权重约束
- 组合风格约束
- 组合行业约束
- 预期收益约束
- 预期风险约束
- 波动率约束
- 跟踪误差约束
- 成分股约束
- 换手率约束
组合优化： 示例代码