老师们好：

    策略回测时发现，通过select close from cn_stock_prefactors获取的收盘价是后复权价格，但是context.order_value(stock, 100000)下单后，通过**context.get_positions()\[stock\

import dai import pandas as pd import numpy as np

# -----------------------财务指标----------------------- # A3:=FINANCE(7)<1600000

如下图，是因为2025-05-11是非交易日吗？该如何修改才能0512的change_ratio填充0509的收益率，而不是nan

[https://bigquant.com/codesharev3/a0238c30-5140-4ab0-8ea8-03268a3e6210](h

报错如下：

ParserException Traceback (most recent call last) Cell In[13], line 62 **[45](vscode-note

from bigmodule import M
import numpy as np
import pandas as pd

# 交易引擎：初始化函数，只执行一次
def m5_initialize_bigquant_run(context):
    from bigtrad

回测成功的策略提交模拟，运行之后出现下面三个问题：

1. 经常出现截图这种情况，策略提前1天给出买入指令（没有卖出指令），结果当天晚上运行策略的时候显示昨天提供的买入指令是废单，这个策略以前没有出现这种情况，最近才开始出现，这是什么原因呢？\n ![](/wiki/api/attachments

bigQuant的线性策略 可以实现对比买入排名和当前排名进行卖出动作吗？ 例如: 小市值10股策略， 股票A在1月1日 总市值最小 记排名为rank1， 在2月1日其排名变为第5名 此时将其进行卖出 自定义卖出规则为 当前排名 - 买入排名 >= 4则卖出 我们平台可以实现吗？ 如果可以实现

代码如下

https://bigquant.com/codesharev3/9da35496-a403-400e-8f4b-98507c5f7520

您好!今天我第一次实盘获取交易信号,发现返回的当前持仓为空,我想本着对历史负责的态度,应该对漏了及时卖出信号的票,应该有能让用户补救自动卖出的功能,

#问题描述

策略是从策略社区克隆过来的，然后在原策略（每日调仓）的基础上修改了调仓周期的逻辑（每8天调仓）形成新的策略，回测正常后提交模拟交易。

回测已变为每8天调仓，但是模拟交易仍为每日调仓，见附图1和2。

请问如何解决此问题？谢谢。

![附图1-回测每8天调仓](/wiki/api

具体代码如下：\n

[https://bigquant.com/codesharev3/0c86b547-d596-4c38-a141-fce68e618bd5](https://bigquant.com/codesharev3/0c86b547-d596-4c38-a141-fce68e618b

路径如下：\n/home/aiuser/work/可转债摊大饼最优参数_模拟-20250512102627.ipynb

stacktrace看不出我代码逻辑哪里有问题，看起来是bq平台相关的

![](/wiki/api/attachme

这个策略的仓位分配是不是有问题，    买入的仓位是100%，但是下午才卖出，  早晨就没有钱买入啊。  是不是仓位分配的逻辑写的有问题

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历史数据向前取的天数取值不同，比如100/200/500/600时，策略的收益都不一样？这是什么原因？\n这个参数到底有什么影响，比如下面策略，我只是算一下250天中涨停的天数，实际上都没有用到天数，但是历史数据向前取的天数取值不同，策略的收益却不同，

当我注释掉计算涨停天数的代码，就不会影响到策

https://bigquant.com/codesharev3/96e0f12c-6511-4d44-97b0-8d9a78b2da89

\

直接复制的策略，但是跑出来还是nan

[https://bigquant.com/codesharev3/b72507a1-561c-4137-b

下面代码获取某只股票（300676.SZ，或者是其他任意股票），运行得到结果都是nan。

是我的代码有问题，还是数据库没有均线数据？

########获取股票20日均线价格####################
import dai
import pandas as p

pandasql这个包挺好用的，可以用SQL分析操作DataFrame，但没有预装。尝试在AIStudio里用安装，成功安装了，但不知道为什么还是无法import

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=383458ac-a703-48b6-bbfb-826c

希望可以在画布中对使用的模块进行rename，这样之后自己回看策略时可以一目了然。

\

ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[2], line 3 **[1](vscode-notebook-cel

请教下面这个函数，是只在指定的调仓日（例如每个季度的第一天）才会调用这个函数？还是每天都会调用这个函数？

def m5_handle_data_bigquant_run(context, data):

如果只在调仓日才会调用这个函数，那么突发事件（例如突然大跌），怎么

import jqdata

def initialize(context):

# 定义均线周期

context.ma5_period = 5

context.ma10_period = 10

context.ma3_period = 3

def handle_data(c

在根据情绪选股时，我们经常会参考股票的涨停时间，有无存在炸板情况和涨停封单，主观上认为涨停早的，不存在炸板的，涨停封单量大的比较好。那么在bigquant里面有无可能构建出来这种因子呢，如果可以的话，能否说下思路？如果目前不支持的话，未来有无可能支持？