量化投资是指使用数学模型、统计分析和计算机算法来指导投资决策的方法。

这种方法试图通过消除人为情感和直觉的影响，以客观和系统的方式分析市场和价值。

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在这个数据驱动的时代，量化交易不仅是金融领域的革命，更是智慧投资的未来。

通过精确的数学模型和强大的算法，洞察市场动态，捕捉那些传统交易方法难以觉察的盈利机会。

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**概念定义：**一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法。

**应用范围：**一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场；

**主要原理：**依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据，用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素；使用

多因子选股模型涉及将多个指标（或“因子”）组合起来，用以评估股票的潜在回报与风险。这些因子通常包括但不限于价值、动量、规模、质量、波动性和股息收益等。接下来，将详细解释一些常见的多因子模型指标公式，并用数据示例来说明它们如何工作。

![多因子选股模型概念](/wiki/api/attachmen

基本概念

AI选股通过人工智能技术对股票市场的数据进行分析和预测，从而筛选出具有较高投资价值的股票。这些指标可以包括多种因素，如技术指标、基本面指标、市场情绪指标等。AI选股通常涉及复杂的机器学习模型，这里将介绍一些基础但重要的金融指标，这些指标常被用于构建更复杂的AI选股模型。

投资策略的优化是一个复杂的过程，旨在提高投资回报、降低风险并适应市场的变化。这通常涉及对现有策略的评估、调整和改进。以下是一些常见优化投资策略的方法和案例：

投资策略优化方法

1. 资产配置调整
   • 根据市场变化和个人的风险承受能力调整资产配置比例。

稳健投资是一种以保持资本稳定和获取可靠收益为目标的投资策略。这种策略通常适用于风险承受能力较低的投资者，如退休人员或对市场波动敏感的人士。稳健投资的主要特点是追求较低的风险和稳定的回报，而不是高风险和高回报。

稳健投资特点

1. 低风险偏好：在投资决策中，秉持谨慎态度，

基本面量化策略是一种结合了基本面分析和量化分析方法的投资策略。通过对公司的财务报表、行业数据、宏观经济指标等基本面信息的量化分析，来识别被低估或高估的股票。这种策略通常涉及以下几个方面：

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核心概念

在金融市场分析中，支撑线是一个重要的技术分析工具，用来标识资产价格下跌过程中可能会遇到的阻力位，即价格可能停止下跌并可能开始反弹的水平。

• 定义：支撑线通常通过连接一系列价格下跌过程中的低点来绘制。这些低点是市场在特定价格水平找到足够买家支持的历史证据。

量化交易是利用数学模型和算法交易的方法，依赖于精确的数学模型和计算机算法来分析市场数据，并在合适的时机进行买卖。

对于散户来说可以通过自动化量化分析及交易减少人为情绪对交易决策的影响。

通过BigQuant量化平台系统可以分析大量历史市场数据，提升投资抉择效率，还可以使用多种组合量化因子降低投

工欲善其事，必先利其器，本文精心整理了各大编程语言常用的量化分析工具，会用其中几个就应该可以在私募找到一份不错的量化工作，如果不想安装**推荐 BigQuant 人工智能量化投资 一站式的Python+机器学习+量化投资平台，打开浏览器就可以开发算法

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书籍推荐

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期权波动率跨式组合

您是否听说过“骑墙观望”这个词？它的意思是指您对某个问题的正反两面都持支持态度。与之类似，有一种常用的期权策略被称为跨式组合，当您认为标的期货市场将发生变化，但您对变化的方向没有把握时，便可以使用跨式组合。

买入跨式组合

买入跨式组合是指做多跨式组合。

金钱的故事视频合集

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金钱的故事

金钱的故事(又名: 金钱本色 / 金钱崛起 / 金钱的故事 /

数据平台的预计算因子表cn_stock_prefactors中收录的数据是比较全的，不仅收录了个股的量价信息、基本信息、技术因子、财务因子等数据，还收录了大盘指数的基本量价信息：https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

定理

首先我们来看定理：设f(x): Rn→R 为可微凸函数，如果 x∗∈R是驻点，那么 x∗ 为f的最优点(global.opt)。

换句话说就是，如果函数是凸函数，那么该函数的驻点就是全局最优点。

下面来证明一下：

*要判断一个点是全局最小值的话

一字涨停是指股票在当日开盘后一直处于涨停状态，即股价连续涨停，无法交易。一字涨停策略的目的是在股票出现一字涨停时，尽可能地捕捉到股票的上涨趋势，以获取更高的收益。在平台的预计算因子表中包含一字涨跌停字段line_price_limit，因此，本文将利用该字段对一字涨停策略进行一个简单的实现。

ST摘帽事件逻辑

被实施ST的股票往往存在较为严重的财务问题或其他异常状况，股票风险较大；但是，当上市公司上述异常状况消除后，公司应当在董事会审议通过年度报告后及时向交易所报告并披露年度报告，同时可以申请撤销对其股票实施的退市风险警示，即“摘帽”。ST股票摘帽是一个利好事件，我们试图在其中挖

BigQuant数据平台提供的指数数据可以参考：https://bigquant.com/data/categories/-指数数据

在这些指

class torch.nn.LSTM(*args, **kwargs)

参数列表

input_size：x的特征维度 hidden_size：隐藏层的特征维度 num_layers：lstm隐层的层数，默认为1 bias：False则bih=0和bhh=0. 默认为True b

什么是互斥事件？

互斥事件是指不能同时发生的事件。例如，您不能同时向后和向前跑、抛硬币不能同时出现正反面。同样，金融市场交易实践中也存在相互排斥的事件。

交易中互斥事件的示例

可以解释金融市场交易中相互排斥事件的一个非常简单的示例，包括您的预算和同时不同股票的价值。

前言

早在1993年，Fama和French两个人就已经发表了他们的三因子模型，认为股票的超额收益可以由市场风险、市值风险、账面市值比风险来共同解释。后来，这两个人发现了除了上述风险，还有盈利水平风险、投资水平风险也能带来个股的超额收益，并在2013年发表了五因子模型。本文旨在对五因子模型以

人工智能，深度学习，机器学习……不管你在从事什么工作，都需要了解这些概念。否则的话，三年之内你就会变成一只恐龙。 —— 马克·库班

库班的这句话，乍听起来有些偏激，但是“话糙理不糙”，我们现在正处于一场由大数据和超算引发的改革洪流之中。

首先，我们设想一下，如果一个人生活在20世纪早期却不知电为

导语

本篇文章中，我们来为大家完整介绍一个AI量化策略的组成结构以及涉及的基本概念，希望可以帮助大家对AI量化策略建立一个全面初步的认识。

基本概念

概念介绍

在认识一个人工智能量化投资策略之前，我们首先来了解几个基本概念：人工智能 、 *量化投资