投资组合优化
投资组合优化是从金融角度出发，通过多元化的资产配置以降低风险并寻求最大化收益的过程。它涉及对不同资产类别的深入理解和前瞻性市场分析，以确定最佳的投资组合权重。通过现代投资组合理论，如马科维茨投资组合理论（MPT），投资者可以利用资产的历史回报和波动率数据，量化不同资产间的相关性，从而构建出具有理想风险-收益平衡的投资组合。在优化过程中，还需考虑投资者的风险承受能力、投资期限和市场预期等因素。持续监控和定期调整是优化投资组合不可或缺的部分，以确保投资组合与市场环境和投资者目标保持一致。
LSTM Networks应用于股票市场之Sequential Model
更新时间：2021-07-30 08:10
用支持向量机-回归算法实现A股股票选股
更新时间：2021-07-30 07:26
StockRanker排序
更新时间：2021-07-30 07:26
使用bigexpr表达式引擎开发AI策略
更新时间：2021-07-30 07:26
大盘风控
更新时间：2021-07-27 10:57
华泰金工量化择时系列：牛熊指标在择时轮动中的应用探讨-华泰证券-20200407
更新时间：2021-04-22 03:55
A股量化风格：小盘反转风格显著，价值风格修复-广发证券-20200330
更新时间：2021-04-22 02:47
A股量化择时研究报告：金融工程，战略做多不变-广发证券-20200329
更新时间：2021-04-22 02:46
Transformer在量化选股中的应用
一、基于时间嵌入的方法
当前应用于NLP领域的Transformer，结构过于庞大，并不适用于股票数据（开盘价，收盘价，最高价，最低价，等）这样的时序数据，因此，本文提出一种简化的适用于股票数据的Transformer结构，其根据时间嵌入的思想构建，能很好的应用于量化选股中。下面以一个例子来介绍用于股票数据的Transformer体系结构，以及
更新时间：2021-02-03 07:05