量化投资
量化投资，一种以数据为驱动的投资策略，运用先进的数学、统计和计算机科学技术，对大量的金融市场数据进行深度分析和模式识别，以揭示市场运行的潜在规律。这种方法强调客观、系统和科学的决策过程，通过构建复杂的量化模型来指导投资策略的制定和实施。其核心在于利用计算机强大的计算能力，对投资目标进行快速、准确的评估和优化，从而在市场变动中捕捉机会，实现风险与收益的最优平衡。与传统的主观投资策略相比，量化投资旨在降低人为情感和主观判断对投资决策的干扰，以更精确、更一致的方式实施投资行为，满足投资者对于高效、稳定投资收益的追求。
解读采访之衍复投资：量化不可能三角、策略容量评估与个人量化的优势
公司命名由来
search，意为搜寻。在search前加上前缀“re”，即表示反复、重复搜寻。research这个词由此而来。这种构词法既显示了语言的魅力，更体现了研究工作的本色。不断寻找答案，在反复搜寻中接近真相。反反复复地计算、推衍，中文中也有类似的一个词，是为“衍复”。这就是[衍复投资](https://zhida.zhihu.com/search?content_id=269745821&content_type=Article&match_order=1&q=%E8%A1%8D%E5%A4%8D%E6%8A%95%E8%B5%84&zhida_source=entit
更新时间：2026-02-26 01:30
什么是因子、因子值、因子暴露、因子组合、因子收益
在投资的世界里，我们每个人都想找到那些未来能够持续上涨的好公司。这就像是在成千上万的学生里，找到那些未来能考上清华北大的“好苗子”。但问题是，标准是什么？是成绩好？是进步快？还是个子高？
在量化投资的领域，我们有一套系统性的方法来给股票做“体检”，而这套方法的核心，就藏在我们今天要揭秘的第一个黑话里
更新时间：2026-02-19 13:47
2月12日：发债因子选股策略
更新时间：2026-02-12 08:19
基于Transformer模型的选股策略
一、Transformer模型
Transformer最初发布是用于时序任务和NLP任务，在近年来也有不少Transformer在CV应用比较出色的研究，我们有理由相信Transformer也可以应用于量化投资领域。
Transformer是一种用于自然语言处理（NLP）和其他序列到序列（sequence-to-sequence）任务的深度学习模型架构，它在2017年首次提出。Transformer架构引入了自注意力机制，这是一个关键的创新，使其在处理序列数据时表现出色。
以下是Transformer的一些重要组成部分和特点：
自注意力机制（Self-Attention）：
更新时间：2026-01-28 10:28
量化称霸？反直觉策略才是散户的生存之道
在今天的市场中，你是否也怀有一种深深的焦虑：感觉自己像茫茫草原上的一只羔羊，随时可能成为高频量化基金的“猎物”，被无情地“收割”？这种感觉，并非空穴来风。
市场数据揭示了一个残酷的现实：在最近的一年里，量化基金的平均收益率竟比主观基金高出了整整20个百分点——这是一个足以令人恐惧的差距。面对机器的压倒性优势，你的出路在哪里？本文将带你走出被动挨打的困境，剖析这个新市场格局下的核心真相，并揭示一个反直觉的生存策略，帮助你从“猎物”蜕变为主动布局的“猎手”。
现实一：人机大战，你真的打不过机器
量化基金与主观基金之间高达20%的平均收益差距，已经清晰地宣告：这是一场不对
更新时间：2026-01-16 02:29
大模型因子挖掘代码讲解
AI因子挖掘项目培训
大模型驱动的量化投资策略开发
主讲人: 徐啸寅
大模型驱动的量化策略开发体系以 **多模态大模型（如DeepSeek、GPT-4）** 为核心，结合 时序数据库、知识图谱 和 强化学习框架，构建“数据-信号-策略”全链路闭环。系统通过以下技术模块实现策略创新。
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非结构化数据解析引擎
集成NLP与CV技术，自动解析新闻、财报、卫星图像等非结构化数据，提取市场情绪、供应链动态等另类因子。例如，通过分析上市公司年报中的语义变化，预判管理层战略调整对股价的影响。
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动态因子生成网络
基于大模型
更新时间：2026-01-09 10:25
kinghh 作业一
1、请用自己的话解释什么是量化投资
利用数学模型进行投资决策，其核心将投资思想转化为可量化的指标来识别投资机会、执行交易并管理风险
2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。
优势 ：避免主观情绪干扰，严格按模型执行。快速处理海量信息，捕捉人脑难以发现的复杂机会，精准交易避免手忙脚乱。
劣势：可能会出现小概率事件，要做好风控
更新时间：2026-01-07 06:23
回測＋問題
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回測
夏普值（Sharpe Ratio）
夏普值= (R_p - R_f ) / sigma_p
| R_p | 投资组合平均收益 |
|---|---|
| R_f | 无风险利率（如国债） |
| sigma_p | 收益的波动率（标准差） |
回測: 2020-01-01 - 2025-12-29
Original
m6:
expr:
c_pct_rank(total_market_ca
更新时间：2026-01-05 05:20
如何获取某个申万一级行业的波动率指标
问题
如何更方便地提取平台已整理好的因子，我想获取比如某个申万一级行业的波动率指标，数据源返回了价格交易量换手率等信息，波动率需要自己写函数计算了。有没有更方便的方法，像普通标的一样在特征列表里面写想要的因子，再连连线就能搞定
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Pr4y1g79W?share_source=copy_web
策略源码
[https://bigquant.com/experim
更新时间：2025-12-30 06:37
53rd Meetup
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更新时间：2025-12-30 06:37
49th Meetup
更新时间：2025-12-30 06:37
12.24策略会预告：期货高频因子策略
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1p14y1K7mp/
介绍
，过去5天close_0 > close_1 的天数
conditions = where(close_0更新时间：2025-12-30 06:37
【主题分享】市场风格变化时策略如何自动切换
策略源码
更新时间：2025-12-30 06:37