【历史文档】高阶技巧-如何在模拟中使用持久化变量

由qxiao创建，最终由small_q更新于2024-05-16 05:50 被浏览 186 用户

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

新版模版策略：

新版数据平台：

新版表达式算子：

新版因子平台：

有时候遇到回测和模拟信号不一致，其中一个原因是使用了自定义的全局变量，导致回测和模拟行为不一致。其中有两个关键因素：

1、回测时初始化函数只执行一次，而模拟每天都要跑一次初始化函数，相当于策略在模拟中每天都要重新跑。

2、所以要在模拟中持久化全局变量，需要用平台提供context.extension变量，以字典的格式来存放用户的全局变量。例如context.extension['my_flag'] = 1。

1、平台内置的全局变量context.trading_day_index从0开始每个交易日都会增加1，利用此内置变量在主函数中对我们自己的全局变量进行初始化，这样就能保证在模拟中只初始化一次此变量。例如：

if context.trading_day_index == 0:
  context.extension['date_flag']  = 0

2、在主处理函数中根据自己需要对全局变量进行复制，例如：

#date_flag每日变化
if  context.extension['date_flag']  == 0:
	context.extension['date_flag']  = 1
else:
	context.extension['date_flag']  = 0

如下样例实现了每两天进入一次主函数处理逻辑（直接用context.trading_day_index也能实现此功能）