一、定义

在量化投资领域，数据是任何代码的底层架构，模型训练、策略运行都依赖于对应的数据。BigQuant 平台的模拟交易每天会基于策略所需的数据运行策略代码，最终产生下一个交易日的买卖信息。这种工作方式需要保证模拟交易运行前，其依赖的数据需要准备好。如果数据没有准备好会导致当日模拟交易运行结果是错误。

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1. 参数可分为两组：依赖标签和输出标签，输入数据和输出数据；
   • 依赖标签：指该任务运行时需要依赖前置任务的输出标签，用户可通过输入关键字模糊匹配选择用户有权使用的依赖标签；
   • 输出标签：指该任务运行时的输出标签，用户可自由输入定义(该标签可作为用户自己的其他任务

最近在使用“自定义Python模块”时，发现个问题，如果勾选了”启用缓存加速”, 在回测时，即使修改了自定义模块的代码，也会出现直接命中缓存，不更新内容的情况。如果是在模拟交易中，运行这个策略，则第一天正常运行了“自定义Python模块”的内容，而第二天直接显示命中缓存，不更新数据。不知道其他网友遇到类似问题没有？……

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我设置了真实价格，但是为什么模拟交易里他会自动乘一个adjust_factor，这样我的交易额就不是100的倍数了，回测里是正常的，但是模拟交易就不行

![模拟交易日志](/wiki/api/attachments.redirect?id=d175e743-691e-48

在今年7月份平台升级之前，我想要使用这个函数，直接在代码里引用是datetime.timedelta(0)，没有报错，回测，模拟交易和实盘交易都可以正常运行、

然后在平台升级后，在AIstudio中，还是这么用，报错如下：

当我删掉前面的datetime，而直接使用timedelta(0)的时候，同样也报错，提示找不到这个timedelta，所以请教下如何在可视化的模式下优雅的解决这个问题，谢谢

新手课程里面的源码，运行回测是好的，但是提交模拟之后就会报错。错误和源码附上，求助大神帮我解答一下，谢谢

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AttributeError                            Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-b2f5bb4c55e4> in <module>
    191 
    192 # @module(position="

新手想问一下在trade运行中，这个错误是什么意思，需要在什么地方改正

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回测如何设置一次全仓买入一只股票

我的策略代码在提交的时候可以成功生成一次信号，并微信推送。但是第二天就无法自动更新了。会报错（附在后面）。第二天重新提交一个模拟交易也是可以运行的。说明问题出在模拟交易的第二天。

我在m4_handle_data_bigquant_run的第一行就有一个print，由此我确定程序没有进入这个函数。

我的初始化部分如下：

tmp  = dai.query("""
    SELECT date, instrument
    FROM cn_stock_bar1d
    WHERE date >= '2024-01-29'
    AND date <= '202

https://bigquant.com/codeshare/ab8fdfa0-cd0e-47b7-a96d-a0391c480bb7

这是我一个简单的策略，可以正常回测，但是提交模拟交易出错，请问如何解决？

2024-01-15 00:44:40 任务运行开始调度 state=trigger event= ea0b9d62-d73c-405f-aabe-a5812a248e0d ..

2024-01-15 00:44:46 任务运行状态更新 st

模拟交易不自动运行，也没有交易信号推送，请问这是啥问题？

如题，自定义的交易逻辑会在模拟交易中执行，在实盘交易中是否执行？

问题描述：

    新手学习中，目前跟着课程实现了一个小市值策略，想在模拟交易中看看运行效果，这几天发现一直没有任何变化

看日志也没有发现任何错误信息，有些日志信息还看不太懂，比如最近一次执行结果如下：

[2023-11-16 21:07:04.245966] INFO 基础特征抽取: 年份 2023, 特征行数=311576
[2023-11-16 21:07:04.349232] 

我的策略依赖于我本地的数据，所以，把我本地的数据命名为 data1.csv，上传到开发环境，并编写了策略（策略名：自选模式），策略在开发环境是能正常访问导入的data1.csv文件，也可以完成回测，但把策略上架到模拟交易后，就提示读不到文件，请问如何解决？\n

读取文件的代码是这样的：

def m4_file_path_bigquant_run():

return "data1.csv"

m4 = M.datahub_

我有一个策略，提交模拟交易了，并且在我的模拟交易里面运行。

这时候我修改了原策略的定义，模拟交易里面运行的策略会跟着修改吗？

还是模拟交易已经锁定了原来的定义，新修改的原策略定义对模拟交易没有影响？

回测一切正常，以下是错误日志：

ds.read_bdb 时报错 <ArrowInvalid: Object is not allowed to access>

更新：为什么你们的系统时好时坏，第一次试运行没报错，第二天运行又报错了。。。

20230628 早上：应该是修复了。

经验：遇到平台的问题，模拟交易不要急着删，等一段时间会自动重新运行。

报错：

编译错误，11: 抱歉，平台暂时不支持此模块：bigdatasource.api.DataSource

今晚是模拟交易大面积挂了吗？无语。。。

20230628 1021更新：运行成功了，看来是修复了。

麻烦紧急修复下，影响到实盘投资了。

报错：

[2023-06-27 20:10:07.100032] INFO moduleinvoker: instruments.v2 开始运行.. [2023-06-27 20:10:07.113078] INFO moduleinvoker: 命中缓存 [2023-06-27 20:10:07.114481] INFO moduleinvoker: instruments.v2 运行完成[0.01449s]. [2023-06-27 20:10:07.118819]

回测一切正常，模拟交易最后几行日志如下，没有错误日志导致无法排查哪里有问题

![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=a01bba63-52cb-403

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。

模拟交易始终不出信号是什么原因

如题，我最近跑了模拟交易，以下是一个例子，22年12月29日买入贵州百灵，买入价8.3，手续费5元，这没啥问题 然后到1月5日，程序自动卖出了，卖也有手续费的吧。。。。然后盈亏居然只是-6，这太令人匪夷所思了，那有没有可能回测的收益率都虚高啊。。。

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。

运行了几天突然报错，日记提示

[2022-12-22 18:01:42.368814] ERROR moduleinvoker: module name: hyper_rolling_train, module version: v1, trackeback: pyarrow.lib.ArrowException: Unknown error: Unknow error in Bigma

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采用

data.current(context.symbol(‘000001.HIX’), 'price')获取沪指的实时行情。

在高频回测交易中没有问题，但是在模拟交易中获取到的值是None.

请问在模拟交易中怎样获取指数的实时行情。

回测一切正常，但是在模拟交易时一直提示下面的错误。请高人指点原因。不胜感激！

错误内容如下：

RpcTimeout Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-f009ebd387c9> in <module> 506 ) 507 --> 508 m9 = M.hftrade.v2( 509 instruments=m1.data, 510 options_data=m5.data,

/var/app/enabled/biglearning/modul