模拟交易

回测如何设置一次全仓买入一只股票

如果我在仿真过程中，周期性使用了torch.load，torch.save函数函数

比如每个自然月的第1个自然日，我会更新一下模型。比如用下面的代码：

moduleName = "model"+currDay.strftime("%Y%m")+".pth"

torch.save(clfBest, moduleName)

然后每个自然日就使用这个moduleName%Y%m.pth。直到下一个自然月开始。

当我把仿真代码提交给模拟后，模拟会定期产生这个”moduleName%Y%m.pth”文件在本地吗？在后续每个自然日使用这个文件吗？

问题

模拟交易如何加载上传的数据

运行的代码：

code_hot_rank2 = pd.read_csv('code_hot_rank2.csv')

<FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'code_hot_rank2.csv'>

\

解答

https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-KcZmfZ1ZVg

你好，需要把策略用到的数据放到userlib文件夹下面，然后再提交到模拟交易。看一下模型固化的例子，模型文件需要绝对路径，data = pd.read

摘要

本文基于盘口挂单数据构建流动性溢价因子以盘口的买单数据为撮合交易的基础，以插值的方式增加虚拟订单，每日得到一定交易金额下模拟交易的市值和按照均价交易的市值，取过去21天市值的总和，两者之间的相对差距即为流动性溢价因子。

流动性溢价因子可以更快地反映市场变化流动性溢价因子和传统的流动性因子呈负相关，不同参数下的因子截面相关性均值在50%到70%之间，其半衰期为72天，在前30天信息衰减速度最快，累积IC在60天基本达到最大值。不同参数下的因子IC均值在7%左右，IC_IR在0.5附近。

流动性溢价因子是一个相对有效的因子流动性溢价因子可以较为稳定地获得选股超额收益，在剥离市值因

问题

请问可转债数据的策略可以模拟交易吗？

可转债因子可以和正股的因子嫁接吗？

解答

可以参考以下文章

https://bigquant.com/wiki/doc/celve-Crcjlo0ufF

请问固化的模型csv文件怎么用在模拟盘和实盘？userlib路径在模拟盘读不到

RT, 而且模拟交易也跑不通，csv文件怎么传上去，路径怎么写呢？

请知道原因的老师指导一下，谢谢

问题

问题描述

cnn的AI程序，滚动窗口设为5时，模拟交易推送的股票和回测时一致（1月4号都推送买入300703）；

滚动窗口设为10，模拟交易推送的股票和回测时的就不一致（推送提示1月4号买入300703，运行程序看日志提示：

order[09:30:00][id:fbe4a9,603586.SHA 16272.889415922053@MARKET]，即买入603586）。

试了各种办法，社区的方法都试了也都不行，哪位大神知道是什么原因？

问题

首先感谢平台大神对我的问题的及时回答，现在试图以修改最小为目标，对策略进行改造，以让其可以用于模拟实盘，目前是用一个自定义python修改股票代码模块的输出，以其达到向前读取数据的作用。不过尝试运行后，还是无法运行。仍然提示，不知道如何解决，此外还想问一下，如果调试模拟实盘时是否有print或log.info等调试手段呢？

Exception                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-2-000fd824900b> in <module>

问题

回测没有问题，模拟交易就报错。这是为何？

ValueError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-41293a04a4ae> in <module>
283 )
284
--> 285 m14 = M.advanced_auto_labeler.v2(
286     instruments=m1.data,
287     label_expr="""# #号开始的表示注释
/var/app/enabled/biglearnin

问题

请问使用自定义运行之后，还能模拟交易吗？有没有例子

问题

运行模拟交易出错：got an unexpected keyword argument 'plot_charts'

[2021-11-18 08:37:19.478907] INFO moduleinvoker: stock_ranker_train.v6 开始运行..
[2021-11-18 08:37:19.484007] ERROR moduleinvoker: module name: stock_ranker_train, module version: v6, trackeback: TypeError: init() got an unexpe

问题

最近碰到一个问题，好容易用平台计算资源训练出了一个CNN模型，但是放在模拟交易后，却提示占用时间太长，策略被暂停，那么问题来了，

如何将训练好的深度学习模型保存并在模拟交易中使用？bigQuant做得封装太好了，以至于不会保存及读取模型了。

各位大佬好，初用bigquant，发现一个问题，策略设置的是根据昨日数据，当日15：00买入，9：30卖出。

但是模拟策略运行时间不固定，有时在晚上，有时在早上，导致“当日”“前日”紊乱。

这个情况在实盘上也存在吗？

如果不能固定时间，应当如何写策略避免日期问题？谢谢

问题

早上回测能看到 昨天及以前的买卖信号 ,请问如何回测时,输出当天的买入信号?

解答

在策略里面打印的7-15的买卖信号对应的是模拟交易中出来的7-16的信号哈

问题

我在策略平台上先导入了一个.csv文件，然后在代码框中可以直接用pandas读取该文件，最后跑出的结果也可以，但是当我把该策略代码开始模拟交易的时候，发现代码出现错误，上面显示读取不出该.csv文件，不知道有什么方法，可以导入进来，再模拟交易中也能跑

问题

模拟交易训练集可以选近XX天的滚动数据吗？

解答

可参考下这个帖子https://bigquant.com/community/t/topic/128990 5

我目前主要的主要成果，做了一个基于行情数据的深度学习模型--准确来说是一个打分函数，用于评估股票。 https://www.joinquant.com/view/community/detail/db6e30a324426431b7169d774c8f7dec 基于上述模型我在大宽做了一个模拟位 https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=108035

此外我还有一个，宏观模型，用于分析利差水平 <https://www.joinquant.com/view/community/detail/7a0bcd6891a4a2dc6416914

问题

话说大佬们如果是我自己写的策略该怎么让他在交易模拟上面,以整百持股买入卖出呀,回测的时候都是整百持股买入卖出,一上模拟就不是整百持股了. 回测模块上有下面这段代码,回测的时候的确是整百持股,为何一到模拟交易就不行了呢?

代码

    if cash > 0:
        current_price = data.current(context.symbol(instrument), 'price')
        amount = math.floor(cash / current_price / 100) * 100
        context.

问题

开始几天运行的还好,23号开始运行就出现了个这个错误提示:

<TypeError: '<' not supported between instances of 'int' and 'NaTType'>,请问这个NaT类型是什么?只记得有个NaN类型呀…

请大佬指教!!

这是报错信息链接,劳烦大佬过目!!

https://bigquant.com/trade/execution_output?notebook_id=22ee5c64-d52e-11ec-a800-361fbc3525fa&execution_id=3499288

下面是一些细节:

[2022-0

问题

你好，我用的是真实价格，在模拟交易时，委托数量也不是100整数倍。不知道怎么回事。

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问题

回测没有问题，模拟交易报错，无效的金额

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问题

回测时候可以正常运行，但是模拟交易一直出现问题

解答

csv文件需要放到userlib下，模拟交易才能读取相关的数据

问题

在策略优化或别的其它原因原策略停用了，启动新的策略要接管原有持仓。请教要如何设置？

解答

模拟交易的策略可以进行替换的，历史持仓会继承下来