BigQuant SDK 是一款为专业量化研究员打造的本地开发工具。它让您在保留本地 IDE 开发自由度的同时，无缝调用 BigQuant 云端的海量数据与分布式算力。

快速安装

BigQuant SDK 支持 Windows、Linux 和 macOS。我们建议在 Python 3.11 环境下使用 Visual Studio Code 开展您的量化研究。

# 安装全功能版（包含数据查询、本地回测与分布式算力模块

交易引擎简介

1.1 交易引擎的作用

交易引擎回测模块的功能是实现用户的交易逻辑

• 当用户将策略编写好之后，我们需要在一段时间当中，用策略逻辑，模拟一下在金融市场中的买卖，通过收益情况判断策略的好坏
• 如果想测试策略在某段历史时期上的表现，只需在本地运行回测模块即可
• 如果想测试策略从今天开始一直到未来的表现，需要将含有回测模块的策略提交到模拟交易
• 在交易引擎中，用户可以自定义一些买卖逻辑，也叫交易逻辑，它和策略逻辑还是有一定区别的

策略逻辑与交易逻辑的对比：

视频讲解

以上内容可以详细查看视频讲解

策略失效判断及处理方法

问：如何判断策略失效以及失效后的处理

答：最大回撤超过历史回测的最大回撤（回测足够长，经历一轮牛熊），说明策略失效或者策略过拟合

1、实盘前进行一段时间的模拟交易

2、策略轮动

如何解决调参引起策略结果波动

问：AI策略因子、训练和回测时间范围等任一条件变化，结果都变动很大，调优毫无方向,该怎么进行AI策略开发和调优？

答：把

{{pro}}

直播回放：https://bigquant.com/college/c265f4b5-5620-42f9-9a5a-2fc481cde5d9

注：下方策略不可直接提交模拟交易，若要提交模拟交易，请按照视频讲解操作。

https://bigquant.com/codesharev3/5bdd0cde-ebe4-406c-8124-8a98e441592d

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问题描述

我想在本地计算自定义因子（如技术指标、基本面因子等），然后上传到 BigQuant 平台，供线上模拟交易策略使用，应该如何实现？

详细解答

BigQuant SDK 提供了 DataSource 类，可以将本地计算的因子数据上传为数据源，然后在线上策略中通过 SQL 查询使用。

方法一：本地计算因子并上传（推荐）

1. 查询基础数据

首先从平台获取用于计算因子的基础数据，例如 从平安银行、万科A、浦发银行获取 2024 年的历史数据

  import bigquant
  import pandas as pd
  impor

https://bigquant.com/codesharev3/ce236996-89a0-4ffe-a6df-2e6222bd14b9

这是系统自带的多因子线性策略，平台运行没问题，提交模拟交易报错如下：

025-12-18 14:45:02 任务运行开始调度 state=trigger event= 184e6a2b-3ada-4f7f-b0ee-b16b96d921cf ..

2025-12-18 14:45:10 任务运行状态更新 s

策略按照如下模板

from bigquant import bigtrader, dai

def initialize(context: bigtrader.IContext):
    context.set_commission(bigtrader.PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))
    stock_num = 30
    rebalance_days = 2

    sql = f""" sql略，持仓数量为3只的同样策略能运行

    """

    df = dai.qu

各位宽粉，大家好！ 明日（6月23日）平台升级：

• 6月23日平台的模拟/实盘交易更新将延迟，数据将在第二个交易日开盘前更新。
• BigQuant平台及XBigQuant实盘可正常使用。
• 微信/QQ客服正常提供在线服务。

如未添加微信客服小Q，请扫描以下二维码添加：

From：BigQuant 团队 Date：2021年6月22日

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设置每天早上5点钟运行模拟策略，在每次放假后的第一天 提示运行失败。

例如11月10号周一今天的报错。提示，ERROR: null sessions by start_date=2025-11-09, end_date=2025-11-09。就是说他以昨天周末设置起停时间。导致运行失败。

如果引用的数据源周末有调整，可能与实际结果不同。

建议修正模拟结果，以最近一个交易日作为启停时间，我记得平台函数有一个获取最近交易日的API。

下面代码检验，这段不报错

performance = bigtrader.run(
    market=bigtrader.Ma

一、关于策略回测与提交模拟方面的问题

策略回测与提交模拟重叠的时间段内交易的股票标的不一样，如何处理？

1 . 第一种情况

我在可视化编程状态下的线性或机器学习模型策略，或者纯代码状态下的策略，完成正常回测与参数优化，然后，在两个调仓周期之间的任何时间里提交模拟（提交日任意）该策略，实盘模拟给出交易信号，第二天开始交易，接着策略按照调仓周期的天数开始计时，到达下一个调仓周期则继续给出交易信号，在一段时间之后（N个调仓周期之后），再回测刚才的策略以策略之前的开始时间（与提交模拟的策略回测开始时间一样），结束时间到当下，在提交模拟期间的交易信号经常会不一样，当然，调仓日也是

代码是这样的，回测没问题，跑的很好，但一提交到模拟盘上就报错，选的是实时交易任务。

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m8", name="initialize")
# 交易引擎：初始化函数, 只执行一次
def m8_initialize_bigquant_run(context):
    import math
    import numpy as np

    from bigtrader.finance.commission import PerOrder

BigQuant进行实时交易

实时交易区别于我们的日频模拟交易，实时交易会根据实时行情变化产生即时交易信号并在对应的柜台进行撮合成交。实时交易策略在策略名称后跟有【==实时==】标签，日频策略没有。

实时交易的基本流程如下

1.绑定交易账户

2.编写策略-提交实时任务

3.观察策略或账户的运行状态和交易情况

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绑定交易账户

交易账户是实时策略运行的重要依赖，没有交易账号，我们的实时策略便无法运行，我们支持绑定多种类型的交易账户：

1.实盘交易账户

实盘交易账户即用户在对应的券商开户，进行实盘交易的账户。

• 股票：股票账户目前我们支持万和证券、湘财证券等

我设置了卖出持有超过5日的股票，而且每天都在做股票池子筛选不知道为什么模拟交易的时候没有进行实际调仓

文档源码：

https://bigquant.com/codesharev3/7bc0bca0-ca32-4bde-9b1e-9bc6ebd2d0aa

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请技术来看看

源码：

https://bigquant.com/codesharev3/15afa818-8cac-442a-8936-9bef606e7b0f

回测完全没问题，代码也经历了多次优化。

提交模拟要不不产生信号，要不产生信号有误：

1、不产生信号，，完全没信号

在本平台创建的实盘资金规模为50万，然后按照国金QMT实盘教学及课程中的代码，连接提交到国金QMT交易模拟端，然而发出的交易信号并不是按资金50万的量发出的，而仍然是按模拟交易策略中的100万的量发出的。而且我的实盘中的策略的id与模拟交易策略的id是一样的（打开我的实盘中的策略后，跟模拟交易中打开策略后都是同个界面，看http的地址都一样），所以这是不是有问题？

如上图所示，策略在7月3号满仓，但是7月4号开盘还是出了买入信号，大概率收盘时模拟交易会报 no cash availiable。可是实盘会接受到这笔买入信号并成功交易，导致超买。

策略就是线性策略模板改的，修改了 sql，最大持仓数，交

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m7", name="initialize")
# 交易引擎：初始化函数, 只执行一次
def m7_initialize_bigquant_run(context):
    import math
    import numpy as np

    from bigtrader.finance.commission import PerOrder

    # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点, 要修改手续费可使用如下函数
    context.s

点击此处查看视频回放

{{pro}}

注意：下方代码不能提交模拟交易，下方代码是做投研用，如想要提交模拟交易，请参照视频讲解注释其他代码。

[https://bigquant.com/codesharev3/c5f468dd-4e2f-454e-af83-2b5a9271072c](

#问题描述

策略是从策略社区克隆过来的，然后在原策略（每日调仓）的基础上修改了调仓周期的逻辑（每8天调仓）形成新的策略，回测正常后提交模拟交易。

回测已变为每8天调仓，但是模拟交易仍为每日调仓，见附图1和2。

请问如何解决此问题？谢谢。

![附图2-模拟交易每日调仓](/wiki/api/attachments.redirect?id=176b67a5-cf2f-45d5-ae03-5902f64b060

路径如下：\n/home/aiuser/work/可转债摊大饼最优参数_模拟-20250512102627.ipynb

策略提交模拟是成功的，总是没信号。

已经去掉了绑定开始日期，还是不行，启动日志总是读不到持仓信息，见下面日志第一行len=0

[2025-03-28 01:47:16] [info     ] extract_planned_orders len=0 for account_id=2e4ea5cd-7ccb-4a06-94ff-a106d27119b5
[2025-03-28 01:47:16] [info     ] got '0' planned_order0={'account_type': '0', 'account_id': '2e4ea5cd-7c

https://bigquant.com/codesharev3/5bf0b7f2-728c-4154-be3b-d16e3ea57a22

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麻烦老师帮忙看一下，调整了一下，开始时间不再绑定实盘参数，但是观察了两天还是没反应。

https://bigquant.com/codesharev3/be2022d4-5adb-4f40-8819-9df8da3d9984

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https://bigquant.com/codesharev3/5ae737dc-b7c0-45a5-9d65-c1aac45030a0

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https://bigquant.com/codesharev3/6ef1496a-b3be-4fef-ad9c-f0479dea1de1

前2天就提交模拟了都没有交易信号，但是在回测里最近几天都是有交易的，搞不懂是为什么！