标的池：全部 A 股（剔除科创板/北交所/ST/上市不足 365 天/20 日均额 < 3000 万）· 信号区间 20190329 ~ 20260930（91 个月）· 月均股票池 3309 只 · 调仓：月末信号、次日开盘买入、持有至下月末次日开盘 · 单边成本 0.15% · 数据源：Tush

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因子:股权自由现金流(TTM)÷ 总市值 · 落库表 yinzilieshou3706 · 区间 2019-01-02 ~ 2026-10-27 · 月度调仓,信号日收盘后生成,T+1 开盘成交

总评:无效

RankIC 均值 0.0078(未达可用线(<0.03)),Newey-West t

factor1_report.html.temp 241230

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=

因子 value_roe_neutral（低 PE_TTM + 高 ROE_avg_TTM + 高股息率，行业与市值中性化）数据表 nancy_roe_12019-01-02 ~ 2026-10-27生成于 2026-10-28

口径：信号日收盘后生成，次日开盘买入，持有到下一信号日的次日开盘；

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量化里消息面热度经常是独立信号。熔岩（Lava） 提供 A 股股票与概念板块的消息面热度监测：结构化只读 MCP/REST，匿名机构/大V ID，无多空、无原文、非荐股——适合当量化交易必备的热度数据源。

入口

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三连小跌 + 缩量收阳 形态因子 · 检验报告 股票池：全 A（剔除 ST、停牌、上市不足 250 个交易日） · 区间：2019-01-01 ~ 2026-10-27 · 落库表：f000001 · 生成：2026-10-28 13:54 日频 RankIC 均值 -0.0063 NW t =

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学员名：仓位长官4421

因子：EP＋ROE 等权复合因子

工具：ChatGPT写因子提示词（见下↓），宽邦Cowork v6平台运行完整提示词出结果

因子提示词：EP＋ROE 等权复合因子（行业、市值中性化）：EP=1/pe_ttm（保留负值；pe_ttm 为零、缺失或非有限值时 EP 记为

构造方法：理想反转因子是对传统反转因子进行W式切割得到的，具体步骤如下:

(1)对选定股票，回溯取其过去20日的数据;

(2)计算该股票每日的平均单笔成交金额(成交金额/成交笔数);

(3)单笔成交金额高的10个交易日，涨跌幅加总，记作 Mhigh;

(4)单笔成交金额低的10个交易日

【输入参数】

因子：10个交易日主力进场累加排序，选取排名前10只股票 股票池：全 A，剔除 ST、停牌、上市不足 250 个交易日。 区间：2019-01-01 至最新交易日。 检验频率：10个交易日。信号日收盘后生成，T+1 开盘价买入，持有到下一个信号日的次日开盘。

![](/wiki/

因子：−(复权收盘价 ÷ 5 日前复权收盘价 × 原始换手率) ｜ 股票池：全 A 剔除 ST、停牌、上市不足 250 个交易日 ｜ 区间：2019-01-01 ~ 2026-10-27 ｜ 月度调仓，信号日收盘后生成，T+1 开盘买入，持有到下一个月末信号日的次日开盘 ｜ 落库表：reversal

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