股票

如下图，只拿到了全市场3568个数据。

回测中貌似有bug，前一天用context.order_target_percent(instrument,0)卖出的股票，后一天在仓位中还有它的信息，只不过持仓量为0。既然仓位中没有这只股票了，为什么仓位中还有它的信息？

通过instruments_CN_STOCK_A获取股票列表，然后再获取股票列表里的代码来获取当天所有的股票历史信息，报错，发现2020-08-24日里面，有一个651002.SHA是无效标的，通过股票软件查询，查询不到该股票信息，是不是数据里面有错误？

顾名思义，相对强弱指数 (RSI) 指标告诉我们资产的相对强弱。换句话说，RSI 告诉我们股票相对于自身的表现（或不表现）。RSI 被视为一种强大的技术指标，可用于分析市场，并且是交易者武器库的重要组成部分，因为它可以帮助他们在市场时机上做出更好的决策。当然，与其他指标一样，始终建议使用多个指标，因为它可以帮助我们避免对一个指标的限制和过度依赖。

因此，在本博客中，除了了解 RSI 指标外，我们还将了解它的局限性以及何时使用它们。我们将在这篇博客文章中介绍以下几点：

• [RSI 图、公式和示例](/wiki/doc/zhibiao-gupiao-gongshi-celve-eUeAulP

首先解释一下标题： CNN：卷积神经网络（Convolutional Neural Network）, 在图像处理方面有出色表现，不是被川普怒怼的那个新闻网站； 股票涨跌：大家都懂的，呵呵； 股票图片：既然使用CNN，那么如果输入数据是股票某个周期的K线图片就太好了。当然，本文中使用的图片并不是在看盘软件上一张一张截下来的，而是利用OHLC数据“画”出来的； 尝试：这个词委婉一点说就是“一个很好的想法^_^"，比较直白的说法是“没啥效果T_T”。

进入正题： 首先是画出图片。本文目前是仿照柱线图画的。 ![{w:100}](/wi

# 本代码由可视化策略环境自动生成 2023年11月20日 17:49
# 本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。
 
# 显式导入 BigQuant 相关 SDK 模块
from bigdatasource.api import DataSource
from bigdata.api.datareader import D
from biglearning.api import M
from biglearning.api import tools as T
from biglearning.modul

这段时间开始使用bigquant数据做策略，但是一直和之前的网络上扒取的数据做的策略对不上，一直不知道哪里出了问题。花了一个多星期的时间，今天终于查到原因了。当采用

close / adjust_factor AS 收盘价,进行复权，在股票除权前后数据的收盘价就和招商证券，东方财富对不上了。举例0000001 平安银行。而招商证券，东方财富软件上的价格是一致的，其它交易软件我还没查。复权价格不对，计算的5，10，20均线等都是错的，策略跑出来的结果也是不同了！怎么会这样？\n我是一个正在学习量化的IT背景人员，比较几家平台后，觉得你们家的AI方面优势明显，所以正

直接代码中引用这些因子报错了

大型期货公司，速度快，通道稳定，欢迎各位投资者，手续费加一分，量大可返还。

可交易国内商品期货、商品期权、股指期货、股指期权、原油期货、股票期权

软件平台+通道 :快期，文华，无限易，TB开拓者，MC达钱，易盛，飞创，ctp，ctp二席，ctp极速，ctp迷你，恒生VIP，飞马，盛立高频，广策高频，股票期权

可以对接自研量化平台

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如何从A股市场中，对每一支股票，按照季度维度，统计不同季度下的净利润数据。然后再和股票的日维度数据对应起来。写出具体的案例demo。

所谓季度维度的净利润数据，是指每个股票在单个季度下的净利润，类似于通达信右上角的季度维度净利润柱状图的数据【如下图】。不能是累计的季度净利润数据。

麻烦帮忙写出具体案例demo，谢谢~

问题

用随机森林分类和stockRanker排序回测跑出来结果还可以，但是我没有进行标准化等处理，请问结果可信吗？是不是两个都要进行标准化、去极值等处理？

这一问题看起来非常简单，甚至略显傻瓜，资产定价的核心不就是分析影响资产预期收益的因素，而投资更是基于对收益的预期进行选择以获利。但真的仅仅如此吗?

让我们暂且回到大学一年级的微观经济学课堂。玫瑰花的价格在情人节的白天会非常贵，尤其是晚上六七点，但一旦过了晚上 9 点，价格就会暴跌，甚至低于进货成本。OK，我们当然可以说卖花的小男孩可以提前预测到玫瑰花价格的这一时间规律，从而针对性地制定进货量和销售价格策略，比如，在白天卖高价而在晚上 8 点后迅速降价力求在 9 点前卖完，以避免不必要的损失。但事实上，这一价格路径特征跟玫瑰花本身的特征没多大关系，也并非直接由时间决定，而是由时间背后的需求所决

问题

请问通过instrument列查询出一共有多少只不同的股票的python代码是什么

这个表是运行可视化策略后通过某个查看某个模块的结果后得到的，想知道如果要查看有多少只股票的话应该用什么python代码

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解答

每个模块都有一个模块名，在notebook下方运行代码，如m3.data.read()可以把数据全读取出来，然后通过pandas的一些语句进行筛选查看就行了。

请问如何在回测模块中添加代码，实现每天开盘时计划买入的股票如果高开9%以上，就取消买入的功能？请平台的技术专家给个代码例子，谢谢

2015-06-12 15:00:00+00:00 [{'amount': -96900, 'dt': 2015-06-12 15:00:00+00:00, 'price': 32.619998931884766, 'order_id': 'a619b2d405a64bd7a2693505c9da7fa1', 'commission': 4109.141265449523, 'position_effect': None, 'offset_display': '', 'tran

https://bigquant.com/experimentshare/7f8b8876e5ae4b98aec2130aa2da259b

第一种选了因子自定义模块，报错如上。

[https://bigquant.com/experimentshare/40bcd9dbc30849229b7ee4b6de3136fd](https://bigquant.com/experimentshare/40bcd9dbc30849229b7ee4b6de3

我们在研究选股逻辑时，经常会有类似这种场景，先识别股票近期是否存在异动，然后调整几天后，股价达到异动那天的某个点位，进行买入动作，但目前平台无法支撑这种场景的取值，希望平台能够支撑下，具体案例如下：

#成交量变化因子

amount_zf=amount_0/amount_1

#是否异动p定义，成交量翻倍，涨幅超过5%

yidong=where((amount_zf>2)&(return_0>1.05),1,0)

#获取最近10天内的出现异动是哪一天 yidong_day=ts_argmax(yidong, 10)

#获取异动那天的开盘价,取值方式一，报错，无法完成取数：

https://bigquant.com/experimentshare/441ae48503214af2af393058ad5676ba

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在“输入特征列表”中输入以下三个特征

ta_rsi_14_0 ta_rsi(close_0, 14) RSI = sum(max(close_0-close_1,0), 14) / sum(abs(close_0-close_1), 14) * 100

随便在代码列表模块中指定了股票和时间，代码列表模块设置如下：

start_date='2022-2-1', end_date='2022-5-10', market='CN_STOCK_A', instrument_list='000001.SZA',

然后用“基础特征抽取”和“衍生特征抽取”两个模块进行特征抽取（均为模块默认

而且今天不给交易信号了

分钟周期股票策略，为什么不能成功运行？

https://bigquant.com/experimentshare/741036f7177146a496561a04f8b40872

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发现Trade (回测/模拟)模块支持的基准收益代码还是比较少的，主要是几个比较大的指数。

但是在做策略回测的时候其实有时候是想比较择时的有效性，真正想对比的可能是股票本身的走势，不知道是否可以自定义某只股票或者行业指数作为基准收益？

在进行训练集和预测集筛选时，显然筛掉了很多股票，最终导致因子覆盖率不足。

回测中，11-26号新出现的平安银行，直接就盈利了20w，持仓均价错了，导致回测结果错误

买入/卖出点均为twap_2，改为open调仓之后从曲线上看就没有突然的拉升了。

net_amount_CN_STOCK_A__mf_net_amount_main

主力净流入 = mf_net_amount_main_0 这两种方法输出的数据都是一样有空值，其它股票也有很多，请问除了什么状况？