问题

请问一下卷积神经网络训练出来的结果如何做因子分析

回答

因子分析的输入需要DataSource对象。例如把close_0这个特征做因子分析，需要如下转换一下 lst = [‘close_0’] ds = DataSource.write_pickle(lst) 然后把ds传给因子分析模块即可。所以可以在因子分析模块之前添加一个python自定义模块做如上的转换即可，如还有疑问，请分享一下策略连接，一起看看。 image

BigQuant策略组

问题

如下图，请教一下各位大佬，因子分析里面的收益价格，在因子分析的时候是取当天的还是第二天的？

看了alphalens的介绍，这里应该要取第二天的数据，不知道平台的因子分析里面有做了处理没有

策略

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问题

问下因子分析模板报错如何解决?

策略

https://bigquant.com/experimentshare/bf8d28a0b8d5451fa101a6fdf66d35db

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问题

因子分析模块中，如何设定参与因子分析的股票数量

因子分析完后，有多空组合，这个怎么套用来选股呢？

请问各位大佬，如何对因子看板中的因子进行批量因子分析？

问题

你好 我想问一下多季度财务的财务数据如何快速获取，并且能够通过组合变成一个因子进行分析。

例如 我需要这个季度的现金流和上个季度的现金流来计算现金流的变化情况。或者我需要这个季度的总资产和上个季度的总资产来计算平均资产，等等。

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解答

你好，财务数据相关的因子基本可以在预计算因子里面找到https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-b9voNK2tnq 我们可以在特征列表里写入表达式获取两个季度现金流的平均值，参考这个模版 季度数据，滚动一年ttm数据等财务因子我们正在开发。

[https://bigquant.com/experimen

如题，来了一小段时间了，初级python编程功底，金融行业背景，感觉每次自己上手做一些简单的因子分析和策略构建还是会遇到各种问题，比如：

1）单因子分析的时候，如何限定在特定股票池里进行分析，问答交流里有人给过解决方法，不过我试了也还是报错，终归就感觉整体的代码框架还是不熟

2）做了一个行业景气度的excel模型，不知道如何导入自己的因子参与因子分析和回测

3）比如不知如何指定每周第一个交易日进行交易，而不是系统设定的固定几个交易日调仓

3）比如导入自己准备的宏观或者中观因子，然后与其他因子合并成新的因子进行分析

4）比如对因子分析中一些量化指标的更深入含义

因此，真诚有偿请教，看

问题

最小分位数和最大分位数收益都是随年份负相关的，但是这个多空收益确是正相关的，这个收益可以转化为表达式来运用吗？还有把因子分成五组后，第三分位数的表现最好，构成因子的时候，该怎么取第三分位数呢？

解答

多空收益表示做多最小分位，做空最大分位，确实中国很多股票做不了空，所以一般是只选择相应的分位做多。如果要选择第三分位的股票，可以对因子值进行rank，然后取2/5到3/5之间的股票即可。

问题

请问怎样将并行计算模块运用到任何一个策略模板里面？现有的并行计算模块包含了对因子的分析，能否不分析因子，单纯使用并行计算去加速策略运行速度？我目前的开发环境是4C/16G，跑最基础的Stockranker策略只用到1核，另外3核相当于浪费了，希望能把4个核心充分利用起来。附图是高级优化中的自定义运行模块，是在这个模块上做改动，还是用其他模块？

期盼大神给予指导，谢谢！

解答

答：如何开通了远程并行的运

问题

在进行因子分析时，调仓周期是1天。

谁能告诉我 因子分析里延迟建仓天数 设置为 -1 是啥意思？设置为 1 为什么运行不出来结果？

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解答

延迟建仓表示通过因子值购买股票的时间点往后偏移的天数.

设置为1运行不出来的原因,方便的话可以分享一下策略代码,我们分析一下.

问题

如题，目前看只能按交易日调仓，怎么设置成按自然月呢？

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/db77da51e66542a783b761bca71d9d4a

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介绍

本贴主要分享东方证券金工部在Barra多因子结构风险模型上的研究思路、方法和成果,并持续更新…

下载链接：【https://pan.baidu.com/s/1ozOhYXLDTXl1zPE5jx9ytA】

Barra多因子结构风险模型投资流程入下：

预览

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摘要

当我们构建并回测了一个策略后，就需要对策略的历史业绩表现进行评价，这一过程也称为业绩归因。本文主要向大家介绍业绩归因中涉及到的主要内容和实现方法。

通常，策略业绩归因分为两大组成部分：收益归因和风险归因。从盈亏同源的角度而言，能够产生收益的因子一旦广为人知可能随时就会变为一个无利可图甚至波动剧烈的风险来源，因此收益与风险相生相伴。

正文

业绩归因重要性

通过业绩归因，我们可以更加清楚组合的收益与风险来源，进而知道这种获取超额收益的能力是否能够持续，也能够明白组合发生剧烈波动的原因，从而改进策略或进行策略比较。此外，

摘要

公众号遴选了各大期刊前沿论文，按照理解和提炼的方式为读者呈现每篇论文最精华的部分。QIML希望大家能够读到可以成长的量化文章，愿与你共同进步！

本期遴选论文 标题：FactorVAE: A Probabilistic Dynamic Factor Model Based on Variational Autoencoder for Predicting Cross-sectional Stock Returns

摘要

无监督学习方法简介

本篇报告将进行无监督学习方法的介绍。无监督学习方法包括分布估计、因子分析、主成分分析、聚类分析、关联规则和Google PageRank算法等，本文主要就常用方法分成两类：聚类和降维进行介绍

降维方法的应用

实践中，将降维思想运用得炉火纯青的是Barra风险模型。个股和个券都有几十、上百个指标可以辅助分析其收益风险特征，通过降维的方式，Barra提取出若干具有代表性的风险因子，找出了资产背后共同驱动因素，使用这些风险因子即可方便的进行绩效归因、组合风险控制等。降维的具体方法包括因子分析和主成分分析等。本文通过因子分析和主成分分析两种方法，

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AI量化策略快速理解

https://bigquant.com/wiki/doc/celve-Uu3N6WbJNJ

单因子分析是量化投资中重要的一步，是对因子进行有效性、单调性相关的检验。因子通过一系列检验后才有机会进入因子池并据此构建量化策略进行投资。单因子分析一般分三步：因子构建、因子处理、因子分析，本文将基于平台对上述步骤进行详细讲解。

1. 因子构建

投资者根据已有的经验来构建因子，比如传统的量价因子和财务因子。本文将构建一个动量因子进行分析，具体公式如下：

                        factor = ( close_0  / mean( close_0, 44 )) - 1

该因子的意思是比较过去44日的股价均值和当期的股价，如果该值越大，则说

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https://bigquant.com/experimentshare/28a454b6532144eb819a78efae160768

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https://bigquant.com/experimentshare/7ef4687a8cff48c3a1e5960a493dc1e7

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