1.BUG1:
Exception: 因子值分组实际数量(4)小于给定值(5) 无法完成因子评估, 请确保有足够的数据
2.BUG2:<ERROR: 因子分析: 原始因子值覆盖率为 0.4284018987341772,小于 50.0%>
![{w
更新时间:2023-10-09 06:32
麻烦工程师小哥看一下
更新时间:2023-10-09 06:31
这个自定义特征数据 ,到底要传什么数据呢 ,可以给个样例参考以下吗?
更新时间:2023-10-09 03:04
在进行训练集和预测集筛选时,显然筛掉了很多股票,最终导致因子覆盖率不足。
更新时间:2023-10-09 03:01
\n.\n.\n首先说一下因子分析,因子分析其实就是因子看板那一套,把因子从大到小排序,然后qcut分组。(一般都用qcut等频分箱),然后看一看每一组的收益。简单来说,就是用因子去做排序,把全部股票放到不同的篮子里,然后看看每个篮子的净值变化。也就是所谓的分层回测,这个很好理解。\n.\n.\n在分层回测中,就引入了下一个概念--样本空间。\n不同的因子在不同的样本空间下表现是不同的,举个最简单的例子,财务因子。财务因子通常更新频率非常低,所以时效性非常差。同时财务因子又和公司的前景息息相关,毕竟你一个公司财报炸了总归算是利空。所以我们会发现一个有意思的事情,一些财务指标在沪深300
更新时间:2023-10-09 02:41
使用**mf_net_amount_main_0因子,却是和股票软
更新时间:2023-10-09 02:36
一直有类似的错误,应该是该模块的代码有一些问题,需要查看一下
更新时间:2023-10-09 02:27
因子库的IC 和我自己运行的因子分析 怎么不一样 如何调成和因子库的一样的
更新时间:2023-10-09 02:24
更新时间:2023-10-09 02:20
具体怎么调用这些因子
更新时间:2023-10-09 02:18
更新时间:2023-09-27 02:30
import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
import empyrical
import dai
import bigcharts
warnings.filterwarnings('ignore')
from biglearning.api import tools as T
print('导入包完成!')
params = {'gr
更新时间:2023-08-21 11:08
\
更新时间:2023-06-29 06:56
报告将事件类因子作为风格因子的一种,按照多因子框架对其进行分析。让投资者更加了解事件类因子的效果和特征。
更新时间:2023-06-01 14:28
更新时间:2023-06-01 14:28
请问为什么提交因子一直失败呢
https://bigquant.com/experimentshare/537729de47ae4f67915514def4626da8
\
因子分析模块里头,标题不用做更改:
保持原有的即可,这个factor_name是个变量名
![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=76b647c6-886f-4cf3-8d27-b00d5
更新时间:2023-06-01 14:26
求助!!!有些因子不报错 有些报错
https://bigquant.com/experimentshare/47e39499f3794652948e9c71ff53084a
这确实某些因子用该模块会出现问题,后期平台会进行相关的修复
更新时间:2023-06-01 14:26
ta_sma_5_0 > ta_sma_10_0 ta_sma_5_0 > ta_sma_20_0 ta_sma_5_0 > ta_sma_30_0 ta_sma_5_0 > ta_sma_60_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_5_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_20_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_30_0 ta_sma_10_0 > ta_sma_60_0 ta_sma_20_0 > ta_sma_5_0 ta_sma_20_0 > ta_sma_10_0 ta_sma_20_0 > ta_sma_30_0 ta_sma_20_0 >
更新时间:2023-06-01 14:26
因子分析报错 "['ADJUSTED_BENCHMARK_RETURN_0'] not in index",如何解决
https://bigquant.com/experimentshare/7406eb502427438f8ea73ac06623aacc
\
更新时间:2023-06-01 14:26
请问因子分析的结果是检验这5个因子组合是否有效吗
你好,因子分析不是检验5个因子的组合是否有效果,是分别对每个因子做因子分析。可以参考文档
https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-TnJ6B3OIOs
\
更新时间:2023-06-01 14:26
因子分析报找不到因子名错误?这个是什么情况
KeyError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-4aac793f29a6> in <module>
11 )
12
---> 13 m2 = M.factorlens.v2(
14 features=m1.data,
15 title='因子分析: {factor_name}',
KeyError: "['ADJUSTED_BENCHMARK_RETURN_0']
更新时间:2023-06-01 14:26
https://bigquant.com/experimentshare/e35958fa886a42bd94f9f3767598b1e3
出现这个问题是为什么呀?希望能得到帮助!
更新时间:2023-06-01 14:26
那我如果想对自定义的股票池内的股票进行因子分析就只能自己导入数据表吗?
https://bigquant.com/experimentshare/dd2397851f3d4ea084757e32bd87b051
\
更新时间:2023-06-01 14:26
单因子分析,点击因子追踪后,无法保存,并且报错,如图所示
更新时间:2023-06-01 14:26
因子分组测试,如果我想知道这个因子,分组收益是否有序,应该通过哪个指标来看?
您可以根据多个指标进行综合分析优劣,在因子分析模块中的指标参数可以进行相应的勾选。
因子分组是对相应股票池股票根据因子值进行排序,按设置分为相应组数,最小分位也就是因子值最小的那一组,相关信息可以参考此文章:https://bigquant.com/community/t/topic/174021 18
更新时间:2023-06-01 14:26