ROE策略
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策略介绍
本文将介绍经典的ROE策略，并通过编写简单的策略示例进行回测。
盈利逻辑
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高ROE公司通常具有较强的盈利能力：
高ROE表明公司能以较少的股东权益产生更多的利润，意味着公司经营效率高，盈利能力强。
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高ROE公司通常具有良好的管理和业务模式：
高ROE通常反映了公司管理层的优良管理能力和成功的业务模式，使得公司在竞争中具备优势。
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高ROE公司通常具有较高的股东回报：
因为高ROE代表公司可以用股东的投入资金获得更高的收益，这通常会体现在较高的股息支付或资本增值上。
策略流程
- 过滤ST、停牌、次新股、北交所股票
- 按升序排列取最大的10只股票
- 每日开盘买入
- 月度调仓
策略实现
A股-基础选股模块
输入特征模块
该模块实现抽取所需因子以及条件过滤。（这部分过滤逻辑与A股-基础选股重复，选择一项即可，表达式过滤条件更为灵活强大，只要是预计算因子表中的数据皆可用作过滤筛选）
仓位分配模块
此模块用来分配仓位。可设置股票数量以及仓位公式，这里公式默认即可，等权重。最重要的是确定排序字段级排序方式，本文以score为排序字段，希望ROE值最大股票，因此按降序排序——DESC，如果是升序排序的话，参数为ASC
数据抽取模块
这个模块我们设置数据抽取的开始日期和结束日期。
BigTrader模块
回测模块新增了一个参数：调仓周期日期，设置为月度调仓。
策略代码
https://bigquant.com/codesharev2/d66718d1-b8a5-47d7-9b03-9fc8adfe0710
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