一、问题

二、因子说明

本样例以Month=1为例，即22天

1、return_Nm 个股最近N

情绪周期中涨跌停数、最高板数等代码编写

1、涨跌停数

-- 涨停为1，其他为0
if (price_limit_status==3,1,0) as upper_limit,
-- 跌停为1，其他为0
if (price_limit_status==1,1,0) as lo

如何用可视化的方式groupby函数构建全市场涨跌家数，还有个股涨幅/申万一级行业涨跌幅的因子?

1、构建全市场涨跌家数

    close / m_lag(close, 1) as return_0,
	if(return_0>1,1,0) as _upper,

如何获取指数成分股票列表，主要参考BigQuant中以下两个数据表：

• cn_stock_index_component，股票指数成分，如上证50、沪深300指数成分，<https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_index_compo

BigQuant平台上可以快速开发股票传统策略和股票AI策略，今天我们就拿市值因子来练手，看看两个策略在2020-01-01到2024-05-28期间各自的收益风险情形。

市值因子是国内股票市场能够带来超额收益的alpha因子，已经被验证为长期有效的因子，也是广大私募基金常用的因子之一，传统的选股

一、关键结论

由于无法进行全市场选股，因此本次参赛采用了中证800股票池，但是对比基准训练效果并不如基准，且回测结果并不稳定。

我的模型相对于基准策略调整如下：

1）添加了5个特征；

2）标准化操作后去除了一下极值；

3）CNN kernel_size调整为2和4；

4）dro