这个策略的核心是通过动量效应和资产轮动实现收益,同时加入了风险控制机制降低波动,我将从基础投资原理开始为大家拆解我在设计该策略时的逻辑.
定义:资产的价格趋势具有持续性 —— 过去一段时间表现好的资产,未来一段时间往往继续表现好;过去表现差的资产,未来往往继续表现差。
为什么存在动量效应?
策略的核心就是捕捉这种持续性趋势,买入有正动量的资产,避开
更新时间:2025-08-28 13:10
在 A 股市场里,小盘成长股凭借灵活的经营模式、对新兴机遇的敏锐捕捉,往往蕴含着爆发性的增长潜力,但也因抗风险能力相对弱、业绩波动大,给投资决策带来挑战。本次分享的量化策略,聚焦通过多维度财务与市值指标筛选优质小盘成长股,结合定期调仓机制,力求在控制风险基础上,挖掘小盘股的成长红利,为追求高收益弹性的投资者提供思路 。
从多维度财务与上市属性等指标,筛选出符合条件的股票,构建投资标的池:
\n
基础属性:剔除 ST 股票(
st
更新时间:2025-08-28 07:56
\
相对动量:在候选标的池中,选择过去表现最强的ETF
,核心是 “底仓打底 + 波段加仓”,用 KDJ 的 K 值判断买卖信号,完全不搞复杂公式,逻辑一眼看懂:
\
更新时间:2025-08-20 07:13
https://bigquant.com/codesharev3/0b31571e-4809-4034-8605-b73b3234f64a
策略设计思路:
一、策略整体思路
多风格策略组合要产生协同的效果,策略之间的风格要有差异性和互补性,并且策略长期向上有收益。因此,我选择了两个策略:1.小市值低换手率策略,这个策略是守田老师上课分享的策略(在守田老师策略基础上剔除了北交所和科创板,避免近期风格对策略带来收益过高的异常)。2.
更新时间:2025-08-16 13:49
1、按照老师要求设置大盘4%,个股5%,-2%止损。\n2、感觉个股的阈值限制太低了,削弱了部分收益。
3、用ai帮写的代码,把老师的可视化画布给弄坏了,我也不知道怎么修:(
4、迟交作业,我错了。
https://bigquant.com/codesharev3/390ce6a2-3def-4f36-b8c4-2fb428c3954a
\
更新时间:2025-08-07 07:28
https://bigquant.com/codesharev3/aab9f23a-14b9-437b-a597-cafee691fa5a
主要还是从技术面做了优化,没有达到1.5的夏普,主要优化思路:
构建波动性、价格、动量和流动性因子,来提升收益和降低波动率,主要是将头尾异常的股票做过滤。
也看了其他同学做的比较好的案例,要有较大提升这种过滤的方法是不够的,还是需要找到能够跟小市值媲美的因子做因子的合成。
更新时间:2025-07-30 14:18
感想:1、好难。 2、单纯看夏普能看,要平衡回撤就更难了。 3、从这个周期看小市值长期有效。4、如果能有方法识别出失效时间区间关闭策略使用就更好了,期待老师教学。\n
https://bigquant.com/codesharev3/6ad19dbe-6461-4d4e-9362-32f6881c0481
\
更新时间:2025-07-30 09:18
1、请回顾你过去的交易经验,选择一个你曾经使用过的交易方法,尝试用量化的方式重新表达出来(用文字描述,无需代码实现)。
答:股票池筛选:当连续10日最小值大于34日均线的0.99倍时纳入初选股票池;若获利筹码高于73%,则买入;当最大值低于34日均线时卖出。
2、在看完从0-1开发量化策略之后,请自己总结一下量化策略开发的主要流程。
答:1、进行单因子分析筛选出IC和IC_IR较高的因子,积累初步的因子库;
2、对有效的因子进行单因子选股回测,看看初步效果,确定哪些因子是核心收益率因子,哪些可用于控制风险,并对这些有效因子进行相关性分析;
3、选择前面有效的收益因子进行机器学习或
更新时间:2025-07-29 09:40
量化投资是采用数学定量的方法进行投资,包括通过数据和因子进行选股和买卖。其内涵上包括因子研究、量化选股、量化交易、风险控制等。在分类会包括:在时序和截面上的量化,对应量化择时和量化选股;从因子类型上分量价多因子量化、基于事件的量化、基于指标的筛选量化。在频率上可以分为高频量化(日内交易)、中低频量化。
量化投资的优势:(1)通过因子分析可以找到更科学的选股依据;(2)通过量化择时、风险模型和多策略的组合可以控制和降低投资风险;(3)以量化信号为买卖基础,减少对人性的依赖,也减少由于人性弱点带来的主观投资错误;(4)对策略效果的跟踪
更新时间:2025-07-29 07:13
更新时间:2025-04-15 07:19
假设同样的label下,IC从0.04提高到0.06但是策略收益却没有明显提升,怎么看待这个现象,怎么处理能让Ic与收益强相关呢?
[https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086](https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1J7cU?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
有哪些合理的大盘风控方案?
https://www.bilibili.com/video/BV1TF41167ph?share_source=copy_web
[https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9793ce963a735263](https://bigquant.com/experimentshare/07791ba8fc354d4e9
更新时间:2025-04-15 07:19
最近发现已有持仓里有时会出现同一行业板块股票过多的情况,比如持仓里60%都是医药股票。请问下怎么能做下同板块股票数量限制,比如设置同一行业板块的股票不超过总仓位的20%这样。
https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=2&share_source=copy_web
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
【旧版说明】此文档为旧版,相关新版文档可参考:🌟102-第一个AI策略
https://bigquant.com/experimentshare/1c44e0bf56db424d8f2a5e617759a300
\
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
小白如何学习?出现错误提示后,有没有好的解决方案,有没有专门对接的群?
\
更新时间:2025-04-15 07:19
策略源码:筹码分布
{{membership}}
[https://bigquant.com/codeshare/64d5f511-6e7a-4d7d-9c66-ddac
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
本文内容已经过期,不再适合平台最新版本,请查看以下最新内容,作为参考资料学习。
\
本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
\
风控和择时:情绪周期如何用于追涨策略
[https://www.bilibili.com/video/BV1ui4y1m7Nx?spm%5Fid%5Ffrom=333.999.0.0](https://www.bilibili
更新时间:2025-04-15 07:19
可转债是一种公司债券,赋予持有者在特定时间内、按特定条件将债券转换为公司股票的权利。它兼具债券和股票期权的特性,因此也被称为“混合证券”。
本策略基于机构研究体系,通过量化模型筛选高评级、低估值可转债,构建长期稳健组合。核心逻辑包括:
效果:
![](/wiki/api/attachments.redi
更新时间:2025-04-03 08:25