风险控制
在金融领域，风险控制被视为核心业务战略之一，旨在最大限度地降低因市场变动、欺诈行为、管理失误或其他不可预见事件导致的资产损失。这一过程首先通过全面的风险识别和评估来实施，然后运用先进的统计模型，合理地定量分析不同类型的金融风险，这些类型的风险涵盖了市场风险、操作风险、信用风险和流动性风险等。通过连续的风险监控和报告制度，金融机构能够及时调整其风险管理策略，以应对瞬息万变的市场环境和潜在的威胁。因此，有效的风险控制不仅保护了公司的资产和收益，还增强了投资者信心，确保了金融体系的稳健运行。
DQN个股择时策略研究
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
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导语
本文主要分享一个基于Deep Q Network的对于个股的择时策略
算法简介
DQN与Q-Learning
本文主要使用的是Deep Q Network。DQN是强化学习的一种方法，结合了Q-learning和深度学习神经网络。
Q-learning是用一张表来记录各个状态下的各个行为的q值，它能记录的状态
更新时间：2024-05-20 00:40
指定低于开盘价2%买入的双均线策略
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，相关策略请参考以下链接：
https://bigquant.com/wiki/doc/124-exuI9VGX1a
https://bigquant.com/wiki/doc/5z66yer5ym5z2h57q562w55wl-F6yoWKprOq
本策略主要分享如何以指定
更新时间：2024-05-17 10:21
StockRanker选股+随机森林大盘风控
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-17 07:25
用随机森林-分类算法实现A股股票选股
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-17 06:42
lstm+cnn+A股去ST+大盘风控
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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新版数据平
更新时间：2024-05-17 03:48
深度学习在期货高频上的应用示例
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-17 02:54
分钟数据获取
策略案例
AIStudio3.0.0分钟数据获取请转移至:
https://bigquant.com/wiki/doc/5yig6zkf5pww5o2u6i635yw-6fK4a8ZOZx
[https://bigquant.com/experimentshare/893162aea1dc4c4f953f670293646709](https://bigquant.com/experimentshare/893162aea1dc4c4f953f6
更新时间：2024-05-17 01:13
如何结合欧奈尔的RPS指标,开发AI量化策略?
若想在AIStudio3.0.0种复现这个策略, 请空降:
https://bigquant.com/wiki/doc/rpsai-lgPnmWzLkq
问题
如何结合欧奈尔的RPS指标,开发AI量化策略?
讲解
1988年，欧奈尔将他的投资
更新时间：2024-05-17 01:13
计算股票高低位
更新时间：2024-05-16 06:36
【历史文档】策略回测-回测模块详解
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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更新时间：2024-05-16 02:44
【历史文档】策略回测-日频回测(Trade)
更新
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更新时间：2024-05-16 02:44
【历史文档】策略示例-可转债AI策略
更新
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更新时间：2024-05-16 02:35
【历史文档】策略示例-用梯度提升树回归算法实现A股股票选股
更新
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更新时间：2024-05-16 02:00
【历史文档】策略示例-基于StockRanker的AI量化选股策略
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
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更新时间：2024-05-16 01:59
【历史文档】策略-熟练掌握工作流
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
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更新时间：2024-05-16 01:51
【历史文档】策略示例-基于订单流的高频择时交易策略
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-15 10:40
分钟数据周期转换与分时策略构建
导语
很多朋友都在尝试使用平台的分钟数据，下面介绍一下分钟数据的读取与分时策略的构建。
分钟数据的读取
- 股票分钟数据，以000001.SZA为例：
df1 = DataSource('bar1m_000001.SZA').\
read(start_date='2015-01-01',end_date='2015-05-01').set_index('date')
更新时间：2024-05-15 02:10
RBreak日内策略-分钟
更新时间：2024-05-15 02:10
Barra风险结构管理模型
导语
本文挑选了著名的风险结构模型进行介绍，具体的细节并没有深入展开，旨在抛砖引玉，了解Barra对于风险结构模型的思维方式和理念。
多因子模型
相似的资产会有相似的回报，这是多因子模型的基本假设。由于某些特定的原因（因子），资产会表现的十分类似，例如价量变化、行业、规模或者利率变化。多因子模型就是为了发掘这些因子，并且确定收益率随因子变化的敏感程度。通常来说，多因子模型包括了宏观因子模型、基本面因子模型和统计因子模型。这几种模型在分析不同的大类资产风险收益的时候也有不同的效果。
实现原理
单个资产的多因子模型可以表示成：
![{w:100}
更新时间：2024-03-03 10:49
用5万资金开通实盘，选用策略天梯上的策略，但是实盘给出的交易信号总是和模拟盘给出的调仓信号不一致，请问有谁知道原因？
说明一，选用的策略是2023年7月上架的天成3系列策略，试了两个，都是一样问题。
说明二，选用的策略没有选北交所股票，只有创业板和主板股票。自己的账户开通了创业板。
说明三，风险控制已经把个股仓位调到100%，策略占用资金分配了98%。
说明四，每次给出的交易信号与调仓信号都不一致，而且都不是st股。
说明五，因为才开通实盘10天，这十天模拟盘给出的都是创业板股票，而实盘给出的交易信号是主板股票。难道实盘是因为5万资金才不选创业板股票吗？
有谁知道这个问题原因的，请帮忙解答。谢谢！
更新时间：2024-01-18 07:06
小市值策略报错
更新时间：2023-12-29 10:56
用财务因子怎么构建机器学习策略？
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更新时间：2023-10-09 07:09
三种构建大盘风控指标的方法关于策略代码能否提供？谢谢
三种构建大盘风控指标的方法关于LSTM+CNN的模型进行大盘风控的策略代码未找到，能否提供一下，谢谢。
https://bigquant.com/wiki/doc/dapan-zhibiao-fangfa-MoB3kNcAMG
更新时间：2023-10-09 06:28
如何优化策略？
请问：
比如，我开发一个策略，回测两年时间，前一年的表现很好，后一年的表现很差，那么该如何优化让策略长期表现一致呢？
谢谢
更新时间：2023-10-09 06:03
回测正常，模拟交易始终不出信号是什么原因
https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK
直接克隆的知识库-平台使用文档中的样例策略（https://bigquant.com/wiki/doc/shizhi-celve-v-10-Jhc4IN7nXK），回测完全正常。但是模拟交易时，始终不出交易信号。不知道模拟交易时运行各个模块的原理和回测的原理有什么不同？
注：并不是因为22天才调仓的原因，第一天运行都不出信号。感觉在模拟交易时回测模块之前连接的模块运行结果不对，输入给回测模块的数据有误。只是个人猜测。不知道真实原因，请高手指点，谢谢！
模拟交易
更新时间：2023-10-09 03:40