持仓

问题

看之前的回答如下：

这里的持仓期指的是建仓期吧？然后每天交易上限是1W？ 有点不能理解为什么不一天买完所有股票，而是分为10天买入呢？这种方式有什么好处吗是？

请问一下策略在回测时没有问题，上模拟时却报了错误，麻烦看一下是什么问题，noteid=

liqf_5b7cc648-c439-11ec-8731-361fbc3525fa

问题

策略开始没设置不购买st，后来去掉st了，但是持仓里有2个st.如何卖掉呢？

解答

你可以在策略里面增加指定卖出特定股票后，再把策略改回去。

问题

我设置持仓时间为5天,但是回测为什么还是一天一换仓

策略

https://bigquant.com/experimentshare/06ddda4bfd2544408e26f2648a4ba60d

解答

您好，默认的设置中前hold_days为建仓期间，只能进行买入，过了hold_days的天数就可以进行卖出了，如果想要股票买入后N天才能卖出，可以设置个if语句进行判断

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问题

请问这个持仓成本，不是实时同步的，买完多长时间之后数据会同步过来呢，当天下单之后，当天的持仓是0，多少天之后才会计算出数字？

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解答

回测和模拟交易是当天收盘之后更新，实盘会次日更新

问题

holding_subsidiary_CN_MUTFUND，持仓明细数据好像不全，也不太准确，

弱弱的问一句，基金这一块是放弃治疗了吗？(灬ꈍ ꈍ灬)

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解答

基金数据已经恢复了，还有问题请联系小Q

#------------------------------------------止损模块START--------------------------------------------
date = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')  
equities = {e.symbol: p for e, p in context.portfolio.positions.items() if p.amount>0}
# 新建当日止损股票列表是为了handle_data 策略逻辑部分不再对该股票进行判断
current_st

问题

请问如何获取个股北向资金的持仓数据

问题

需要获取持仓里股票的首次买入时间，请问这个有相关函数吗？

问题

模拟交易的持仓统计数据有误！

时间都相隔一年了，为什么持仓天数是1天，不知道怎么算的！ 如何解决

个股信号开仓前多指标风控。

大盘多指标择时。

最大回撤出现在22年行情急速下跌时，在这之前回撤10左右。

个股初始止损8% 动态止损5%（涨了以后 下跌5个点卖出）

个股止盈40%。

持仓为动态持仓，每支票风控独立运行

交易方式：

涨7个点不卖

盘中低开5%不买

盘中交易

该策略不通过机器学习构建，不存在训练集测试集，过拟合欠拟合问题。

该策略没有进行特别调参，基本上都是采用非常普通的参数

问题

思路：当一支股票获利10%　有1000股为了保住利润，先卖出500股降低仓位，留下500股扩大利润。

那位大神帮忙写一下回测中的代码。先谢了！！！

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问题

例如：策略在7月27日买入了海伦钢琴

尝试打印context.protfolio.positions.items信息 但是打印结果缺显示没有持仓。导致回测中的处理结果出错。除了这一个例子外在同一个策略里还出现了很多出相同的情

问题

在策略优化或别的其它原因原策略停用了，启动新的策略要接管原有持仓。请教要如何设置？

解答

模拟交易的策略可以进行替换的，历史持仓会继承下来

问题

![交易记录中没有卖出{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=d6eb42c9-c550-40

问题

需要在当前的持仓中可以通过股票代码来获得当前的持有天数,有哪个方法可以获取到吗

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解答

你好，你可以通过 position = context.get_position(instr) pos_date = position.last_sale_date print("持仓时间",pos_date)

“请问这个天数是交易日还是自然日？“

具体实现代

页面卡住2-3秒后也没有下载的窗口弹出。用的Chrome浏览器。极个别时候有弹窗，显示只能下载10000条或让重新跑回测。

问题

比如只在沪深300中回测，若有一支股票在上一季度中买入，一直持仓到下一季度，而在下一季度中这支股票被移出了沪深300指数，因此需要在每一个交易日内都对持仓的股票判断其是否还在沪深300指数里面，不在就卖掉，请问怎么在回测中调取当前季度的沪深300指数？

解答

使用模块 A股股票过滤 即可。股票类型选择沪深300

问题

我设计了一个策略，送到回测模块里。5月24日策略生成了卖出订单，5月25日正好这个票停牌，到了5月26日这个卖出订单就没有了。这是什么原因啊？

解答

因为25号实际撮合那天，该股票停牌，所以成交是失败的，这个在回测报表里的日志详情应该可以看到。

建议完善策略下单逻辑，比如5-26号又根据持仓信息进行下单。毕竟目前的回测机制是事件驱动的回测机制，因此每天（K线）会运行下主函数，因此可以5-25号再次根据逻辑进行下单信号的生成

报告摘要

主要观点

本篇是学海拾珠系列第七十九篇，本期推荐的海外文献提出了一个新颖的基金业绩归因模型。该模型主要基于投资组合的持仓数据，衡量了基金来自不同业绩来源的增值，如动量策略、选股、择时，并且可以分离出被动择时对业绩的影响。回到国内基金市场，投资者常常会用回归法对基金的择时能力进行分析，鲜有基于持仓的视角，本文为我们深入探究基金择时能力提供新颖的思路。

选股能力是基金业绩的主要贡献来源

关于个股选择能力，本文考虑了两个组成部分。第一个部分，衡量基金经理的动量策略所增加的价值，这些策略包括对具有特异性回报的证券进行增持或减持。结果表明，这部分的

报告摘要

主要观点

本篇是“学海拾珠”系列第五十三篇，本期推荐的海外文献研究了共同基金持仓拥挤度对股票收益的影响。作者通过构建一种新的表征基金持仓拥挤度的指标来研究拥挤交易对股票回报的影响。

回到A股市场，拥挤度通常指的是策略的拥挤程度，用以解释某些alpha策略为何失效，而主动基金的持仓信息目前仍是一个尚待挖掘的领域，从基金持仓拥挤度视角构建选股因子是一个较为新颖的视角，可以通过观察其选股效果以及与流动性、分析师覆盖度等常用因子的相关系数来综合评价该因子的实用性。

• 金融危机可部分归因于交易空间的拥挤

拥挤行为会扭曲股票价格并

报告摘要

主要观点

本篇是“学海拾珠”系列第六十九篇，本期推荐的海外文献研究了基金经理主动增加持仓的技术相似性与基金未来业绩之间的关系。作者提出了主动技术相似性（ATS）的指标，并发现该指标与基金正收益有显著的关系。该指标可以被用来衡量基金经理的信息获取能力。回到国内基金市场，技术相似性是一个较为崭新的视角，可通过专利数据计算基金持仓技术相似性因子，观察其与未来业绩之间的关系，为丰富选基因子库开拓了思路。

• 主动技术相似性（ATS）指标反映基金经理对技术创新的认识

作者认为优秀基金经理的业绩来源与他们对技术创新的深刻认识有关，并假

摘要

20210428-海通证券-高频数据应用系列研究（一）：使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化

可使用微观数据协助预估个股的公募基金持仓占比

全市场模型在样本外具有一定的预估能力

可通过划分股票范围进一步提升模型的预测能力

通过宽基指数划分股票范围，模型在沪深300指数内具有相对较好的样本外预测能力

通过行业板块划分股票范围，模型在科技、消费以及工业板块中的样本外预测能力相对较好

在实际应用中，可高频跟踪特定个股、行业以及风格的机构持仓占比变化

正文

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摘要

延续四象限仓位测算方法论的优势，我们定位出样本基金所属行业及风格，通过测算具有特定属性的样本基金来监测这一板块或者风格上的仓位变动。测算结果表明，产业维度上，科技、医药及必选消费主题的基金数量较多，仓位测算方向准确率在70%左右；风格维度上，大盘、价值风格的基金仓位测算方向准确率分别达72%和84%，季度平均样本胜率也均超过65%

投资聚焦

1. 四象限仓位测算方法论旨在为市场提供连续、准确、及时的仓位测算值，尽管模型的测算效果较为可观，但基金总体的权益仓位难以反映专业投资者在细分板块或风格上的持仓变化。
2. 延续构建个性化比较基准及兼顾多阶信息的优势，我们

摘要

本文主要基于陆股通持股明细数据和路孚特Ownership数据库分析外资持股偏好

外资持仓数据介绍。在我国，QFII/RQFII和陆股通是目前外资进入A股市场的主要渠道。此外，我们也可以从境外机构定期披露的持仓报告中获取其持有A股的信息，例如本文介绍的路孚特（Refinitiv）Ownership数据库。从数据情况来看

1. QFII数据主要是季报、半年报、年报披露的持仓信息，滞后期通常较长。同时QFII/RQFII在陆股通开通后逐渐被分流，2019年三季度末QFII持仓市值仅为1563亿元，远低于同期陆股通的持仓市值（1.12万亿元），并不能非常好地代表外资的