高阶技巧-如何计算过去N日指标1最大值当天指标2的值

由iquant创建，最终由iquant更新于2024-06-12 10:52 被浏览 228 用户

简介

以计算过去20日最高价当天的成交量为例，介绍如何计算这种场景的需求。

这里我们将使用到DAI的SQL函数m_imax，该函数可以帮助我们获得过去某个时间段的最大值的窗口索引。

例如，通过m_imax(open, 5) AS re_index来看看这个函数的使用效果，该语句获取了过去5天内最高的开盘价的索引，我们以‘000002.SZ’为例，查看该语句提取的数据。

df = m2.data.read()
df[df['instrument'] == '000001.SZ'].head(10)

可以看到，当处于2024-01-08时，过去五天开盘价的最高值出现于2024-01-02，按照索引从0开始，因此该天的re_indx为0；同理，当位于2024-01-15时，过去五天的开盘价最高值出现于2024-01-10，因此该天的re_index为1。

此外我们还将使用到DAI的SQL函数m_lag，该函数可以帮助我们获得过去某天的值。

例如m_lag(open, 1)就是获取前一天的开盘价。

1、通过m_imax(high, 20) AS re_index获取过去20天最高价的最大值的索引

2、由于该索引从0开始，且顺序排列，和m_lag()的使用有所差别，因此我们需要通过语句20 - _re_index -1 AS max_index将re_index转换为m_lag可以使用的索引max_index，即该天是过去第几天。

3、使用m_lag(amount, max_index) AS result获取该天的成交量。