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如何对股票实现自定义过滤

由zhudan创建，最终由zhudan更新于2023-06-01 02:13 被浏览 30 用户

问题

某只股票过去N天内只有一次涨停，然后当股价回落至涨停当天的开盘价附近的时候，

比如：当日收盘价/涨停当天的开盘价<1.01。

次日买入该股票。

该怎么过滤呢？

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评论

提供一种思路： 1、平台提供了涨停状态的预计算因子price_limit*status*_0，先通过基础特征抽取，获取所有股票某段时间的涨停状态。 2、groupby 股票，rolling.sum过去N日涨停状态，过滤出过去N日涨停天数为1的股票作为股票池，同时通过price_limit*status*_0==3，获取到股票最近一次涨停的开盘价。 3、回测时，在股票池中判断收盘价/涨停当天的开盘价<1.01时，下单买入。
谢谢，我不太会写代码，不懂该怎么写，能不能给个过滤的模块代码

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