【指标定制】中性化函数运行结果不同是否影响因子排序的逻辑？
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中性化问题
为什么同一个股票池，运行中性化函数，每次运行结果都不一样？我有下面的需求：今天有20个股票，我选了因子最大的5个买，明天又增加了20个股票，再次计算取因子最大的五个，昨天买的不在这五个里的卖了，然后买入剩余的。逻辑就是新增的这些票的因子是否比昨天已经买的要大，如果大的话那我就要换入，那如果中性化结果会发生变化，我是不是无法实现上面的逻辑？还是说虽然具体值会发生变化，但排序不会发生变化？