日内交易
日内交易，又称为“日交易”，是一种在同一交易日内买入并卖出证券的策略，旨在利用市场短期波动来获取利润。这种策略要求交易者具有快速决策的能力、对市场动态的敏锐观察力以及严格的风险管理。有效的日内交易策略通常包括：1) 技术分析，利用图表和指标来预测价格趋势和转折点；2) 流动性管理，选择那些交易量大、流动性好的标的物，以便快速进出；3) 设置止损和目标盈利点，以自动化地控制风险和锁定收益；4) 利用新闻和事件驱动策略，捕捉由重大新闻事件引发的市场波动；5) 心理素质管理，保持纪律，避免情绪化交易。日内交易对交易者的心理和技术要求极高，且面临的风险较大，因此适合那些有丰富经验、能够承受高压并且能够快速适应市场变化的交易者。 这种交易模式的核心在于利用短时波动的市场价格和暂态行情寻找交易经营利益的机会窗口。这类投资策略周期短，流动性高，要求交易者具备敏锐的市场洞察力、高效的决策能力以及强大的风险管理能力。日内交易通常不涉及持仓过夜，因此可以避免隔夜风险，但同时也需要交易者具备高度的专注力和快速反应能力，以捕捉并把握日内市场的每一个波动机会。
139-空中花园策略：基于中证1000股指期货的日内交易策略
策略简介
本策略名称叫空中花园策略，是一个比较经典的日内交易策略。网上有大量的材料，感兴趣的可以搜索下。
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策略思想
隔夜跳开是一个重要的因子，如果高开，那么当天高开高走的可能性较大；如果低开，那么当天低开低走的可能性也比较大，基于这样的假设，我们开发一个基于隔夜跳开的策略，因为跳开的形态所以此类策略就被称为空中花园的策略。
空中花园的策略思路非常简单粗暴，主要是确定今天的交易通道。但是通道的确定依据的仅为今天第一根b
更新时间：2024-11-05 08:21
140-日内回转可转债交易策略
回测绩效
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策略简介
本策略是日内回转交易可转债策略，其实和日内股票交易类似，毕竟可转债和股票非常接近，所以如果大家想测试日内股票交易策略，那么将标的和表名改成股票的即可。读者可能好奇，股票和可转债不能做空，那么怎么做日内回转呢？正是因为我提前设置了底仓，所以预测下跌我就能卖出底仓，然后收盘买回，预测上涨，我能立马多买一份，收盘再卖出，这样能实现收盘始终拥有底仓，只做日内波段。因此，称为日内回转交
更新时间：2024-08-22 03:32
如何实现一个做T0的策略
问题
mggis0or1+如何实现一个做T的策略，降低已有仓位的成本
解答
- 做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T+0交易。但A股是T+1制度，如何能做到T+0呢，那就得预留好资金，不能全仓持股，才能做到滚动操作。
- 半仓滚动做T：每次半仓低位买入相同仓位，然后高点T出，或高点T出后再低位买回相同仓位(最常用和最简单操作方式)
- 日内网格策略（最经典也是市场上最主流的做T策略）
视频
[https://www.bilibili.com/video/BV1RN4y1w7gE/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=ecd29b
更新时间：2024-07-02 06:11
如何实现日内网格交易
问题
如何实现日内网格交易
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1eP4y1M7db/
策略源码
可以参考知识库中期货的例子，日内网格交易策略-分钟
[https://bigquant.com/experimentshare/a50b15c9a802405293154b8f73dafa24](https://bigquant.com/experimentshar
更新时间：2024-06-07 10:55
如何在14:50读取数据并给出当下信号
问题
可不可以把每天最后一根K线定义在14:50，这样就可以当天出信号当天下单，不用等到第二天开盘。
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1zZ4y1t7VX/
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2facafe51f](https://bigquant.com/experimentshare/ccc914b3e10b4d18bb87bc2
更新时间：2024-06-07 10:55
日内高频策略Dual Thrust应用
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-17 03:43
【历史文档】策略示例-均线突破策略-Tick
更新
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间：2024-05-16 02:13
RBreak日内策略-分钟
更新时间：2024-05-15 02:10
根据如何实现日内网格交易官方文档报错，如何解决
根据《如何实现日内网格交易》https://bigquant.com/wiki/doc/wangge-xGIO8lPjBE，提供的策略代码报错，请问如何修改：
AssertionError Traceback (most recent call last) <ipython-input-1-de148aabc051> in <module> 153 ) 154 --> 155 m2 = M.hftrade.v2( 156 instruments=m1.data, 157 start_date='',
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更新时间：2023-10-09 06:19
订单簿上的alpha-天风证券-20190905
摘要
微观结构与高频数据
以往的研究对于A股市场的日间低频数据分析已有较为深厚的积累，但对日内微观情境下的市场结构特征我们仍缺乏足够的认知。本文希望借助高频数据对微观交易特征进行初步探索；在此基础上我们希望从高频的市场微观特征中归纳总结出增量的低频alpha信息
基于订单簿的Spread指标
若短期价格取决于当前多头需求量和空头供给量构建的均衡价格，那么盘口信息将是判断个股短期走势的重要依据。根据每个Tick上的买卖挂单强度，我们构建了Spread指标以度量当前时间的盘口买卖挂单的强弱差异。从5个Tick到200个Tick的预测窗口，我们发现Spread指标对股价
更新时间：2023-06-01 14:28