金融数据获取

金融数据获取是指通过高效、准确的技术手段，从各类金融市场、机构以及信息源中收集、整理和分析关键的金融信息。这一过程对于评估资产价值、预测市场走势、管理风险和构建投资策略至关重要。有效的金融数据获取不仅需要先进的数据挖掘和分析工具，还需要对金融市场的深刻理解和敏锐的洞察力，以确保所获取的数据具有实时性、完整性、准确性和相关性，从而为金融机构的决策提供坚实的信息支撑。

数据平台/DAI

什么是DAI

DAI (Data for AI) 是BigQuant研发的高性能分布式数据平台

使用简单：通过统一接口访问BigQuant各类数据
数据丰富：提供PB级金融数据、另类投资数据和因子数据 (数据字典)，并支持用户自定义数据
技术先进：采用现代化的分布式架构，支持大规模数据的低延迟读写和高性能计算

![{w:100}{w:100}{w:10

更新时间：2024-11-20 09:40

数据分析及图形化实现代码

import dai
import bigcharts
import pandas as pd
from bigcharts import opts

market_cap = dai.query("""
    SELECT date, instrument, total_market_cap
    FROM cn_stock_valuation
    WHERE date = '2023-12-07';
""").df()


# 定义你希望保留的数据范围的分位数，比如1%到99%
lower_quantile = market_cap['total_mar

更新时间：2024-06-07 10:55

量化金融数据包含哪些方面

基本概念

量化金融数据是量化投资的基石，它包括各种类型的数据，用于支持交易决策、风险管理和投资策略的开发。

量化金融数据类别

市场数据
1. 价格数据：包括股票、债券、期货、期权、外汇等各类金融资产的历史和实时价格。
2. 交易量数据：显示特定资产在特定时间内的交易量。
3. 成交数据：包含成交价和成交量的详细信息。
**基本

更新时间：2024-06-07 10:48

是否可以使用自己的行情数据来进行回测

是否可以导入csv，或者基于平台已有数据，加工出来的数据（已包含开盘价、收盘价、最高价、最低价等数据），使用平台的回测组件进行回测？

更新时间：2024-02-19 13:15

自定义数据如何使用

join_area_data = M.sql_join_2.v1(
    sql1=ori_data.data,  # 标签数据
    sql2=area_ds,  # 地区数据
    sql_join="""WITH
sql1 AS (
    {sql1}
),
sql2 AS (
    {sql2}
)

SELECT * FROM sql1 JOIN sql2 USING (instrument)
"""
)

area_ds是自定义数据集，类型为dai.DataSource，在使用Join的时候报错：**ArrowInva

更新时间：2024-02-15 07:44

因子研究-如何得到因子看板里面的因子详情数据

在因子研究-因子看板-里面，我们可以看到很多的因子，以20日换手率为例，打开20日换手率，我们可以看到下面图片的内容

现在，我来做20日换手率的因子研究，希望得到上面图片的数据

[https://bigquant.com/codeshare/724fc5f0-f7ac-4a7b-a1a9-0a5e65cbc490](https://bigquant.com/codeshare/724fc5f0-f7ac-4a7b-a1a9-0a5e65

更新时间：2024-01-29 06:39

报错，数据提取失败

我想做个龙虎榜的因子，这个为什么会报错

[2023-12-11 01:47:29.977443] INFO derived_feature_extractor: 提取完成 type=type, 0.003s

INFO:derived_feature_extractor:提取完成 type=type, 0.003s
[2023-12-11 01:47:29.986332] INFO derived_feature_extractor: 提取完成 operatedept_code=operatedept_code, 0.003s
INFO:derived_fea

更新时间：2023-12-12 03:30