作者简介

作者：shen1

简介：鼠、虎、主升浪等三个系列策略作者，已实现1+量化策略实盘

策略简介

今年8月份，市场整体行情较差，沪指跌了1.77%，深证指数跌了4.82%，创业板指跌了3.75%，虽然沪指跌幅较低，但市场上的个股跌幅较大。于是提出猜想：是否能找到比较抗跌的策略，使其在市场下行的时候，回撤较小？

策略的特点：在大盘下跌时，策略相对大盘比较抗跌，策略回撤相对小。

构建步骤

确定策略目标市场

策略的目标市场：中小板（波动率高，活跃度高，流动率高，做出alpha可能性高；且在反转时，上涨的幅度较大）

构建策略核心因子

2个技术指

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祝大家五一快乐，账户长虹！

听说有一群人偷偷赚麻了，麻了，他们怎么做到的 人均月20收益？？！

某聊天：4月最后一天市场发钱 ，人群满仓10CM！

**朋友跟我说：这个月少

谢谢小Q， 感谢BQ。四周年快乐\~

昨天收到了小Q寄来的礼物，好开心啊，双11不用我自己去买了。。。。一如既往的清新风。我已经猜到了，上一年是保温杯，今年是茶壶，下一年可不可以送包枸杞 ，

各位大佬，请问如何修改策略中的实盘初始资金？有个策略初始资金是100W，我希望调成10W。请问哪位有办法告知下谢谢

紧急求助，答案采纳100元相赠

问题

线下运行正常，怎么办

（开始日期和结束日期有值和无值都不行）

麻烦帮忙看下。

解答

建议把策略或者报错分享一下，这样描述没法定位问题。

试运行失败的话，可以点进策略里头，看看策略日志的报错是什么

问题

麻烦工程师小哥解答一下，谢谢

解答

在预测集上，拖入一个 A股股票过滤的模块，可以参考 热情用户cuex的解决办法：策略配置时添加A股股票过滤，上市板块选择上证和深圳

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问题

模拟实盘参数中的交易日期如何添加到自定义模块中，作为自定义模块的一个参数呢？

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解答

把代码列表的输出当做自定义模块的输入，取日期就可以了

问题

EMO鸟

问题

以默认模板为例，要过滤掉预测信号中return_5 低于1.05 的买入股票，要如何在回测模块中实现？

要对原策略信号进行过滤，如果原信号给出是3个股票，过滤掉不符合条件的1个，只剩下2个股票。

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解答

具体来说，以上图为例。预测信号出来后使用1.连接数据将策略信号与return_5进行连接。 2.数据过滤，筛掉不满足你条件的票。3.排序：将数据按照之前的顺序排列（按score排序，降序）最后进入回

问题

实盘中有一个手机端确认信号安全控件下载按钮，点击其会弹出一个二维码。

用微信扫码后，再选择用浏览器打开，提示下载宽邦实盘控件安卓版，但是点击这个链接却发现是空的。提示“您所请求的页面不存在”，请问如何解决。

解答

不能获取的用户请联系小Q获取

作者:woshisilvio

AI量化的玄学- 第一章

如何更有效率的对抗过拟合？ 对抗随机性？---

答案：给你个表情自己体会。

https://bigquant.com/wiki/doc/gaishuai-VEmyCgB5uz

![{w:100}{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=4a263263-4102-40a0-bddf-71d043

从一年经历来看,表现不尽人意.没有超过年化70%的。

要是有滑点的话全部为负(滑点0.2%,年化60%,1.6*0.998^250=0.969,负3.1%)

最近看到一大神可以做到没有滑点,链接：《给新宽客朋友的一点点建议》

所以想着能不能从大盘考虑，做下择时，以下是我写的一个择时指数。

欢迎更多，讨论指正

[https://bigquant.com/experimentshare/acb8235a1e4140cc9dc2e4348b9b7a2b](https://bigquant.c

  BigQuant 平台目前支持的实盘为湘财证券, 如果我们是在别的券商开的帐户，同时想在盘中读取分钟级别的行情或指标进行择时买卖，而不是按策略的开盘买收盘卖，应该如何实现呢？ 通过BQ平台的API 和同花顺交易终端的python 编辑器就可以实现了：

1、 BQ API 读取自己的策略交易信号 ：

import requests import datetime import json

ids = 'ec915798-d8c5-11ec-bb48-361fbc3525fa' # 这是你策略的ID , 支持id和notebook_id，用;分开。不填则返回全部

问题

问题描述

stockranker模型实盘报错，如何解决

采用stockranker案例模型，因子有改动。放到湘财服务器上就报错了。

问题截图

问题

为啥策略回测的时候显示买入的股票跟实盘推荐的股票不一样？第一天回测的时候跟实盘推荐是一样的，后面就不一样了，哪里出了问题？@woshisilvio @yilong

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前言

感谢BQ-小Q送的礼物，礼物已经收到拉，一如既往的黑盒高科技风。高端大气上档次。

![{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}{w:100}](/wiki

谢谢小Q， 感谢BQ。四周年快乐\~

昨天收到了小Q寄来的礼物，好开心啊，双11不用我自己去买了。。。。一如既往的清新风。我已经猜到了，上一年是保温杯，今年是茶壶，下一年可不可以送包枸杞 ，

问题

模拟盘是好的 已经跑了一周了 直接导入 啥也没改呀

[2022-05-04 21:17:19.663446] INFO moduleinvoker: cached.v3 开始运行.. [2022-05-04 21:17:19.718935] INFO moduleinvoker: cached.v3 运行完成[0.055449s]. [2022-05-04 21:17:19.724137] INFO moduleinvoker: stock_ranker_predict.v5 开始运行.. [2022-05-04 21:17:19.753807] ERRO

该策略源码可有偿提供，需要的朋友可留下联系方式

天梯链接：https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=6123844

分享知识库出售源码，2周后：

分享知识库源码，3周后：

分享知识库源码，第4周：

当前处于整个平台热门策略，第1名：

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作者:woshisilvio （全文共913字，阅读约需2分钟）

市场究竟有没有真正的alpha?

笔者一直疑惑的一点就是 我们的模型每天这样选股，赚钱的效应究竟是随机的，还是可控?

模型有没有真正的学到市场中的规律，挖掘到了alpha? 靠AI模型 来赚钱 究竟靠不靠谱？

对于这些问题，一千位quant就有1000个答案，这里就留给评论区的高人们解惑了。

针对以上问题，之前笔者有分享

如何检测过拟合or 欠拟合？

首先祝大家五一快乐。

趁着假期没事，虫哥给大家唠嗑唠嗑实盘中踩的那些坑。

4月不易，且行且珍惜，跑的最好的一个小账户只有一点安慰奖（别笑，差不多一个月工资了…………）。平均下来 每个账户只有5-7%的平均收益，可以看到最近的行情真的不是很好赚钱。

做数据分析和建模的过程中很多时候，我们最害怕和担心的就是为了优化模型，会不自觉引入一些过于复杂的条件拟合

策略是stockranker算法固化后的策略，模拟交易正常，在实盘的时候报出

[Errno 2] No such file or directory: '/home/bigquant/work/userlib/XXX.csv'。盼解决！

作者：cash01

最近不怎么撸策略了，一是因为最近俗务缠身，事情比较多，很多事情明日复明日，就一天天拖下去了，二是最近自己也比较迷茫吧，所谓无知者无畏，量化的东西研究的越多，反而越觉得随机性太大，越发的小心翼翼，即使撸到好的策略也是习惯性的否定自己，不太敢轻易投入实盘，错失了很多机会，目前还在心理建设吧，所谓辟山中贼易，辟心中贼难，大致如此吧。。。

开始正题吧，关于DNN，全神经连接连接网络，属于深度学习的中的相对简单和早期的一种算法类型。BQ平台使用了98个简单的量价类因子，经过平台特征抽取，集合三层全连接层的简单堆叠，使用滚动训练后，达到了8年40倍的收益，详情可参见链接[【年度

标题一张嘴，内容全靠吹。

量化玩数载, 学废占多数。

基础不打牢, 进阶两行泪。

人工与智能, 玩好人上人。

曲线与真实, 理想与现实。

问我怎么办, 闭眼直接上。

单票+满仓, 不死也重伤 。

分仓+风控 , 还好有点用。

为啥搞量化, 数据说实话。

人言不可信, 都是韭菜命。

师从百家长, 悟道一朝夕。

只晓一两招, 天梯屠榜客。

学尽屠龙技, 恨无龙可屠。

废话那么多, 源码在哪里？

链接直接粘，克隆就完事。

调参随便改，画图随你心。

回测皆浮云，实盘屌炸天。

发帖撞撞X， 深藏功与名